Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 99.93% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 16.00% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 12.2% к погашению (при цене 99.93% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 1.75% (≈175 б.п.; из текущего купона 16.00% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~8.0% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СовкмФ 2Р6 | ~0.6л | ещё не торгуется |
| СовкмФ2Р1 | ~0.3л | YTM 12.79% · G-spread -81 б.п. |
Цена 99.93% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 0.00 ₽ (закрытие предыдущего дня, график с биржи), 10 купонов и погашение 2029-01-23 → 17.04% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 10 из 10 достроены по текущей ставке 16.0%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 10 купонов на 272.83 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-27 | 18.97 | 1.90% | — | 18.97 |
| 2027-01-26 | 35.88 | 3.59% | — | 35.88 |
| 2027-04-27 | 32.74 | 3.27% | — | 32.74 |
| 2027-07-27 | 29.99 | 3.00% | — | 29.99 |
| 2027-10-26 | 28.15 | 2.81% | — | 28.15 |
| 2028-01-25 | 26.63 | 2.66% | — | 26.63 |
| 2028-04-25 | 26.00 | 2.60% | — | 26.00 |
| 2028-07-25 | 25.38 | 2.54% | — | 25.38 |
| 2028-10-24 | 24.78 | 2.48% | — | 24.78 |
| 2029-01-23 | 24.31 | 2.43% | 1 000 | 1 024.31 |
| Начало размещения | 2024-01-30 |
| Погашение | 2029-01-23 |
| Оферта | 2025-08-01 |
| ISIN / SECID | RU000A107PN0 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-27 | 0.00% | — |
| 2027-01-26 | 0.00% | — |
| 2027-04-27 | 0.00% | — |
| 2027-07-27 | 0.00% | — |
| 2027-10-26 | 0.00% | — |
| 2028-01-25 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).