Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 96.69% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 17.50% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | ruBBB (Эксперт РА, score 6/10) |
Прогнозный YTM ≈ 21.0% к погашению (при цене 96.69% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 3.25% (≈325 б.п.; из текущего купона 17.50% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~9.9% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| РОЛЬФ 1Р06 | ~0.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РОЛЬФ 1Р07 | ~0.5л | YTM 20.26% · G-spread 668 б.п. |
| РОЛЬФ 1Р08 | ~0.8л | YTM 21.23% · G-spread 749 б.п. |
| РОЛЬФ 1Р09 | ~1.8л | YTM 22.09% · G-spread 761 б.п. |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 14 купонов на 175.84 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-15 | 14.18 | 1.42% | — | 14.18 |
| 2026-09-14 | 13.76 | 1.38% | — | 13.76 |
| 2026-10-14 | 13.64 | 1.36% | — | 13.64 |
| 2026-11-13 | 13.54 | 1.35% | — | 13.54 |
| 2026-12-13 | 13.42 | 1.34% | — | 13.42 |
| 2027-01-12 | 13.22 | 1.32% | — | 13.22 |
| 2027-02-11 | 12.88 | 1.29% | — | 12.88 |
| 2027-03-13 | 12.54 | 1.25% | — | 12.54 |
| 2027-04-12 | 12.20 | 1.22% | — | 12.20 |
| 2027-05-12 | 11.86 | 1.19% | — | 11.86 |
| 2027-06-11 | 11.52 | 1.15% | — | 11.52 |
| 2027-07-11 | 11.23 | 1.12% | — | 11.23 |
| 2027-08-10 | 11.03 | 1.10% | — | 11.03 |
| 2027-09-09 | 10.82 | 1.08% | 1 000 | 1 010.82 |
| Начало размещения | 2024-09-24 |
| Погашение | 2027-09-09 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A109LC8 |
АО "РОЛЬФ" — имплицитная полоса BBB (адекватный) (score 73.3)
ND/EBIT 1.5x · ICR 1.6x · выручка 218 584 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-15 | 0.17% | 14.18 ₽ |
| 2026-09-14 | 0.00% | — |
| 2026-10-14 | 0.00% | — |
| 2026-11-13 | 0.00% | — |
| 2026-12-13 | 0.00% | — |
| 2027-01-12 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).