Россети Урал БО-04 (RU000A100ZD5)

Акция эмитента: MRKU

Прогнозный YTM 3.2%✓ В обращении с 2019-10-30

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	101.94%
Номинал	1 000 ₽
Объём выпуска	4 000 000 ₽
Лот	1
Уровень листинга	2

Доходность и купоны

Купон	8.80%
Доходность (YTM)	плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки)
Тип купона	FLOAT
Частота купона	2 раза/год
Кредитный рейтинг	н/д

Прогнозный YTM (плавающий купон)

Прогнозный YTM ≈ 3.2% к погашению (при цене 101.94% номинала).

Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ -5.45% (≈-545 б.п.; из текущего купона 8.80% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~8.0% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).

Расчёт доходности

Цена 101.94% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 0.00 ₽ (закрытие предыдущего дня, график с биржи), 7 купонов и погашение 2029-10-17 → 8.26% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 7 из 7 достроены по текущей ставке 8.8%.

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 7 купонов на 118.09 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2026-10-21	12.07	1.21%	—	12.07
2027-04-21	30.02	3.00%	—	30.02
2027-10-20	20.64	2.06%	—	20.64
2028-04-19	16.21	1.62%	—	16.21
2028-10-18	13.71	1.37%	—	13.71
2029-04-18	12.72	1.27%	—	12.72
2029-10-17	12.72	1.27%	1 000	1 012.72

Ключевые даты

Начало размещения	2019-10-30
Погашение	2029-10-17
Оферта	2025-10-27
ISIN / SECID	RU000A100ZD5

Кредитоспособность эмитента

Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).

Ближайшие купоны

дата	ставка	сумма
2026-10-21	0.00%	—
2027-04-21	0.00%	—
2027-10-20	0.00%	—
2028-04-19	0.00%	—
2028-10-18	0.00%	—
2029-04-18	0.00%	—

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).