| Год | Стратегия | MXX | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026 | +21.3% | +8.7% | +12.6% |
| 2025 | +61.2% | +29.9% | +31.3% |
| 2024 | -27.4% | -13.4% | -14.0% |
| 2023 | +28.6% | +7.6% | +21.0% |
Мексиканские сырьевые по реверсии EV/EBITDA. Равные доли.
| Период | Стратегия | ^MXX | к индексу |
|---|---|---|---|
| За день | -3.7% | +0.9% | -4.6% |
| За неделю | -9.7% | -0.1% | -9.6% |
| За месяц | +1.2% | +7.2% | -6.0% |
| С начала года | -3.4% | +2.3% | -5.7% |
| Бумага | Вес | За день | апсайд |
|---|---|---|---|
| ORBIA EV/EBITDA mean-reversion upside +47%. | 100.0% | -3.7% | 47% |
| Ребаланс | Сигнал | Бумага | Цена (MXN) | Вес | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 окт 2026 | Продать | CEMEXCPO CEMEX выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 16%) | 19.02 | — | +9.0% |
| 9 окт 2026 | Купить | ORBIA Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. EV/EBITDA mean-reversion upside +1%. | 22.66 | 50.0% | — |
| 6 окт 2026 | Продать | ORBIA Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 8%) | 21.18 | — | +8.0% |
| 18 сен 2026 | Купить | CEMEXCPO CEMEX EV/EBITDA mean-reversion upside +11%. | 17.45 | 50.0% | — |
| Купить | ORBIA Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. EV/EBITDA mean-reversion upside +8%. | 19.61 | 50.0% | — | |
| Продать | GMEXICOB Grupo Mexico (GMEXICOB) выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 0%) | 211.86 | — | -1.8% | |
| 4 авг 2026 | Купить | GMEXICOB Grupo Mexico (GMEXICOB) EV/EBITDA mean-reversion upside +0%. | 215.64 | 100.0% | — |
| 10 июл 2026 | Продать | ORBIA Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 45%) | 22.53 | — | -1.1% |
| 4 июл 2026 | Купить | ORBIA Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. EV/EBITDA mean-reversion upside +45%. | 22.79 | 100.0% | — |
| Продать | GMEXICOB Grupo Mexico (GMEXICOB) выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 3%) | 200.67 | — | -5.5% | |
| 24 июн 2026 | Продать | ORBIA Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 53%) | 21.56 | — | -0.8% |
| 15 июн 2026 стартовый портфель | Купить | ORBIA Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. EV/EBITDA mean-reversion upside +53%. | 21.74 | 50.0% | — |
| Купить | GMEXICOB Grupo Mexico (GMEXICOB) EV/EBITDA mean-reversion upside +6%. | 212.34 | 50.0% | — |
Цены — зафиксированное закрытие на дату сигнала: по этой цене модельный портфель начинает (покупка) или прекращает (продажа) держать позицию. Итог продажи — изменение цены от сигнала на покупку этой бумаги, без учёта дивидендов.