| Год | Стратегия | S&P 500 | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026 | +10.8% | +12.9% | -2.2% |
| 2025 | +27.8% | +16.4% | +11.4% |
| 2024 | +33.8% | +23.5% | +10.3% |
| 2023 | +18.6% | +24.2% | -5.6% |
| 2022 | -28.2% | -19.7% | -8.5% |
| 2021 | +35.7% | +27.4% | +8.3% |
| 2020 | +39.7% | +16.2% | +23.5% |
| 2019 | +36.8% | +28.9% | +7.9% |
| 2018 | +1.3% | -6.2% | +7.5% |
| 2017 | +43.0% | +19.4% | +23.6% |
| 2016 | +10.7% | +9.5% | +1.2% |
| 2015 | +0.0% | +0.2% | -0.2% |
Акции S&P 500 (без финансов), point-in-time. Берём прибыльные компании, растущие по разумной цене (положительное создание стоимости / FVC) с реальной базой 3-летнего роста выручки, затем ранжируем по 3-летнему росту выручки ПЛЮС премия за ускорение (рост последнего года против предыдущего), исключая резко замедляющиеся. Топ-15 равными долями, ежемесячно. Полная доходность.
| Период | Стратегия | S&P 500 | к индексу |
|---|---|---|---|
| За день | +0.3% | -0.3% | +0.6% |
| За неделю | +2.7% | -0.2% | +2.8% |
| За месяц | -1.6% | +0.9% | -2.4% |
| С начала года | +3.9% | +2.9% | +1.0% |
| Бумага | Вес | За день | рост+ускор. |
|---|---|---|---|
| MU revenue 3y CAGR +93%/yr; growth accelerating (latest yr +256% vs prior +49%); value-creation/FVC +108%. | 6.7% | -5.0% | 138% |
| NVDA revenue 3y CAGR +110%/yr; growth accelerating (latest yr +83% vs prior +72%); value-creation/FVC +41%. | 6.7% | -0.8% | 117% |
| PLTR revenue 3y CAGR +44%/yr; growth accelerating (latest yr +79% vs prior +39%); value-creation/FVC +12%. | 6.7% | -0.2% | 68% |
| WDC revenue 3y CAGR +9%/yr; growth accelerating (latest yr +43% vs prior -29%); value-creation/FVC +74%. | 6.7% | -0.3% | 52% |
| SNPS revenue 3y CAGR +19%/yr; growth accelerating (latest yr +50% vs prior +1%); value-creation/FVC +51%. | 6.7% | +1.7% | 49% |
| AVGO revenue 3y CAGR +36%/yr; growth accelerating (latest yr +49% vs prior +28%); value-creation/FVC +41%. | 6.7% | -1.9% | 48% |
| LLY revenue 3y CAGR +39%/yr; growth accelerating (latest yr +50% vs prior +37%); value-creation/FVC +30%. | 6.7% | +6.6% | 47% |
| GD revenue 3y CAGR +19%/yr; growth accelerating (latest yr +36% vs prior -9%); value-creation/FVC +14%; NB FVC rests on a depressed base quarter (2025 q2 EBITDA 1305 vs 2002 typical) - a one-off, not a new run-rate. | 6.7% | +4.6% | 45% |
| WMB revenue 3y CAGR +15%/yr; growth accelerating (latest yr +60% vs prior +11%); value-creation/FVC +11%. | 6.7% | +0.8% | 45% |
| DELL revenue 3y CAGR +17%/yr; growth accelerating (latest yr +49% vs prior +10%); value-creation/FVC +83%; NB FVC rests on a depressed base quarter (2025 q2 EBITDA 756 vs 2160 typical) - a one-off, not a new run-rate. | 6.7% | -3.7% | 40% |
| APH revenue 3y CAGR +32%/yr; growth accelerating (latest yr +54% vs prior +41%); value-creation/FVC +34%. | 6.7% | +1.4% | 40% |
| AMD revenue 3y CAGR +24%/yr; growth accelerating (latest yr +40% vs prior +27%); value-creation/FVC +18%. | 6.7% | -2.1% | 31% |
| NEM revenue 3y CAGR +32%/yr; growth slowing (latest yr +25% vs prior +38%); value-creation/FVC +17%. | 6.7% | -1.9% | 24% |
| LRCX revenue 3y CAGR +18%/yr; growth accelerating (latest yr +33% vs prior +26%); value-creation/FVC +32%. | 6.7% | +0.2% | 23% |
| GOOG revenue 3y CAGR +15%/yr; growth accelerating (latest yr +20% vs prior +13%); value-creation/FVC +21%. | 6.7% | +1.6% | 20% |
| Ребаланс | Сигнал | Бумага | Цена (USD) | Вес | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 окт 2026 | Купить | WDC Western Digital revenue 3y CAGR +9%/yr; growth accelerating (latest yr +43% vs prior -29%); value-creation/FVC +74%. | 356.13 | 6.7% | — |
| Продать | MSFT Microsoft выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 18%) | 532.60 | — | +1.5% | |
| 23 окт 2026 | Купить | LRCX Lam Research revenue 3y CAGR +18%/yr; growth accelerating (latest yr +33% vs prior +26%); value-creation/FVC +32%. | 230.10 | 6.7% | — |
| Купить | MSFT Microsoft revenue 3y CAGR +16%/yr; growth accelerating (latest yr +18% vs prior +15%); value-creation/FVC +16%. | 524.51 | 6.7% | — | |
| Продать | PWR Quanta Services выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 26%) | 546.43 | — | -25.4% | |
| Продать | HWM Howmet Aerospace выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 19%) | 185.91 | — | -3.8% | |
| 22 окт 2026 | Купить | HWM Howmet Aerospace revenue 3y CAGR +14%/yr; growth accelerating (latest yr +18% vs prior +9%); value-creation/FVC +18%. | 193.29 | 6.7% | — |
| Продать | ISRG Intuitive Surgical выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 18%) | 443.85 | — | +3.7% | |
| 21 окт 2026 | Купить | GOOG Alphabet revenue 3y CAGR +15%/yr; growth accelerating (latest yr +20% vs prior +13%); value-creation/FVC +21%. | 330.95 | 6.7% | — |
| Купить | ISRG Intuitive Surgical revenue 3y CAGR +18%/yr; growth slowing (latest yr +21% vs prior +21%); value-creation/FVC +10%. | 428.12 | 6.7% | — | |
| Продать | HPE Hewlett Packard Enterprise Co выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 50%) | 58.17 | — | -9.9% | |
| Продать | VRT Vertiv Holdings Co выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 27%) | 212.15 | — | -9.6% | |
| 1 окт 2026 | Купить | HPE Hewlett Packard Enterprise Co revenue 3y CAGR +13%/yr; growth accelerating (latest yr +27% vs prior -36%); value-creation/FVC +41%. | 64.58 | 6.7% | — |
| Купить | SNPS Synopsys revenue 3y CAGR +19%/yr; growth accelerating (latest yr +50% vs prior +1%); value-creation/FVC +51%. | 490.54 | 6.7% | — | |
| Продать | GOOG Alphabet выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 20%) | 334.93 | — | -1.9% | |
| Продать | HWM Howmet Aerospace выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 19%) | 228.38 | — | +1.4% | |
| 15 сен 2026 | Купить | NVDA NVIDIA revenue 3y CAGR +110%/yr; growth accelerating (latest yr +83% vs prior +72%); value-creation/FVC +41%. | 212.17 | 6.7% | — |
| Купить | PLTR Palantir Technologies Inc. revenue 3y CAGR +44%/yr; growth accelerating (latest yr +79% vs prior +39%); value-creation/FVC +14%. | 172.56 | 6.7% | — | |
| Купить | GD General Dynamics revenue 3y CAGR +19%/yr; growth accelerating (latest yr +36% vs prior -9%); value-creation/FVC +13%; NB FVC rests on a depressed base quarter (2025 q2 EBITDA 1305 vs 2002 typical) - a one-off, not a new run-rate. | 359.92 | 6.7% | — | |
| Купить | WMB Williams revenue 3y CAGR +15%/yr; growth accelerating (latest yr +60% vs prior +11%); value-creation/FVC +11%. | 71.62 | 6.7% | — | |
| Купить | VRT Vertiv Holdings Co revenue 3y CAGR +22%/yr; growth accelerating (latest yr +31% vs prior +22%); value-creation/FVC +20%. | 234.61 | 6.7% | — | |
| Купить | HWM Howmet Aerospace revenue 3y CAGR +14%/yr; growth accelerating (latest yr +18% vs prior +9%); value-creation/FVC +15%. | 225.30 | 6.7% | — | |
| Продать | META Meta Platforms, Inc. выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 29%) | 670.24 | — | +12.9% | |
| Продать | AMZN Amazon выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 16%) | 248.42 | — | -4.9% | |
| Продать | UBER Uber Technologies, Inc выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 16%) | 71.43 | — | -0.8% | |
| Продать | MA Mastercard Inc выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 15%) | 573.27 | — | +16.8% | |
| Продать | ORCL Oracle выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 15%) | 140.35 | — | +11.5% | |
| Продать | V Visa выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 14%) | 375.62 | — | +1.6% | |
| 1 сен 2026 | Купить | LLY ELI LILLY & Co revenue 3y CAGR +33%/yr; growth slowing (latest yr +30% vs prior +37%); value-creation/FVC +10%. | 1 160 | 6.7% | — |
| Продать | RTX RTX Corp выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 8%) | 205.16 | — | -7.4% | |
| 17 авг 2026 | Купить | AMD Advanced Micro Devices revenue 3y CAGR +24%/yr; growth accelerating (latest yr +40% vs prior +27%); value-creation/FVC +11%. | 506.00 | 6.7% | — |
| Купить | NEM Newmont revenue 3y CAGR +32%/yr; growth slowing (latest yr +25% vs prior +38%); value-creation/FVC +35%. | 120.33 | 6.7% | — | |
| Купить | GOOG Alphabet revenue 3y CAGR +14%/yr; growth accelerating (latest yr +17% vs prior +13%); value-creation/FVC +17%. | 341.45 | 6.7% | — | |
| Купить | AMZN Amazon revenue 3y CAGR +13%/yr; growth accelerating (latest yr +16% vs prior +11%); value-creation/FVC +14%. | 261.31 | 6.7% | — | |
| Купить | RTX RTX Corp revenue 3y CAGR +10%/yr; growth slowing (latest yr +12% vs prior +15%); value-creation/FVC +13%. | 221.64 | 6.7% | — | |
| Продать | NVDA NVIDIA выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 119%) | 225.01 | — | +5.9% | |
| Продать | INTU Intuit выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 10%) | 335.60 | — | +2.3% | |
| Продать | UNH United Health выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 7%) | 395.62 | — | -2.8% | |
| Продать | ADBE Adobe выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 6%) | 254.04 | — | -4.2% | |
| Продать | SYK Stryker выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 5%) | 331.68 | — | -4.1% | |
| 10 авг 2026 | Купить | SYK Stryker revenue 3y CAGR +9%/yr; growth slowing (latest yr +5% vs prior +11%); value-creation/FVC +49%. | 345.81 | 6.7% | — |
| Продать | MCK McKesson выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 9%) | 879.87 | — | +0.3% | |
| 7 авг 2026 | Купить | UNH United Health revenue 3y CAGR +9%/yr; growth slowing (latest yr +6% vs prior +10%); value-creation/FVC +31%. | 407.08 | 6.7% | — |
| Купить | ADBE Adobe revenue 3y CAGR +9%/yr; growth slowing (latest yr +5% vs prior +11%); value-creation/FVC +12%. | 265.21 | 6.7% | — | |
| Продать | MNST Monster Beverage Corp выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 19%) | 90.36 | — | -2.8% | |
| Продать | RCL Royal Caribbean Cruises выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 12%) | 321.59 | — | -1.8% | |
| 5 авг 2026 | Купить | RCL Royal Caribbean Cruises revenue 3y CAGR +11%/yr; growth accelerating (latest yr +5% vs prior +2%); value-creation/FVC +38%. | 327.42 | 6.7% | — |
| Купить | INTU Intuit revenue 3y CAGR +13%/yr; growth slowing (latest yr +11% vs prior +15%); value-creation/FVC +26%. | 327.94 | 6.7% | — | |
| Купить | MCK McKesson revenue 3y CAGR +12%/yr; growth slowing (latest yr +11% vs prior +16%); value-creation/FVC +22%. | 877.23 | 6.7% | — | |
| Продать | VRT Vertiv Holdings Co выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 20%) | 277.94 | — | -10.9% | |
| Продать | ISRG Intuitive Surgical выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 14%) | 375.20 | — | -9.6% | |
| Продать | MSFT Microsoft выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 13%) | 487.46 | — | -1.1% | |
| 4 авг 2026 | Купить | V Visa revenue 3y CAGR +11%/yr; growth accelerating (latest yr +17% vs prior +8%); value-creation/FVC +28%. | 369.59 | 6.7% | — |
| Купить | UBER Uber Technologies, Inc revenue 3y CAGR +15%/yr; growth accelerating (latest yr +18% vs prior +18%); value-creation/FVC +27%. | 71.99 | 6.7% | — | |
| Купить | MSFT Microsoft revenue 3y CAGR +15%/yr; growth slowing (latest yr +13% vs prior +15%); value-creation/FVC +13%. | 492.81 | 6.7% | — | |
| Продать | PLTR Palantir Technologies Inc. выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 59%) | 162.66 | — | +21.2% | |
| Продать | ANET Arista Networks, Inc. выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 31%) | 191.76 | — | +14.7% | |
| Продать | CAT Caterpillar выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 20%) | 876.54 | — | -1.4% |
Цены — зафиксированное закрытие на дату сигнала: по этой цене модельный портфель начинает (покупка) или прекращает (продажа) держать позицию. Итог продажи — изменение цены от сигнала на покупку этой бумаги, без учёта дивидендов.