Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 97.90% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 111 717 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 19.00% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 20.5% к погашению (при цене 97.90% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 4.75% (≈475 б.п.; из текущего купона 19.00% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~8.9% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ВЭББНКР 04 | ~0.5л | YTM 23.52% · G-spread 1004 б.п. |
| ВЭББНКР 05 | ~0.9л | YTM 23.90% · G-spread 1018 б.п. |
| ВЭББНКР 06 | ~0.5л | YTM 17.42% · G-spread 394 б.п. |
Цена 97.68% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 14.58 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 18 купонов и погашение 2028-01-26 → 23.80% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 16 из 18 достроены по текущей ставке 19.0%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 18 купонов на 237.17 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-03 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2026-10-03 | 14.92 | 1.49% | — | 14.92 |
| 2026-11-02 | 14.81 | 1.48% | — | 14.81 |
| 2026-12-02 | 14.70 | 1.47% | — | 14.70 |
| 2027-01-01 | 14.58 | 1.46% | — | 14.58 |
| 2027-01-31 | 14.24 | 1.42% | — | 14.24 |
| 2027-03-02 | 13.90 | 1.39% | — | 13.90 |
| 2027-04-01 | 13.55 | 1.35% | — | 13.55 |
| 2027-05-01 | 13.22 | 1.32% | — | 13.22 |
| 2027-05-31 | 12.87 | 1.29% | — | 12.87 |
| 2027-06-30 | 12.53 | 1.25% | — | 12.53 |
| 2027-07-30 | 12.34 | 1.23% | — | 12.34 |
| 2027-08-29 | 12.13 | 1.21% | — | 12.13 |
| 2027-09-28 | 11.93 | 1.19% | — | 11.93 |
| 2027-10-28 | 11.73 | 1.17% | — | 11.73 |
| 2027-11-27 | 11.53 | 1.15% | — | 11.53 |
| 2027-12-27 | 11.33 | 1.13% | — | 11.33 |
| 2028-01-26 | 11.24 | 1.12% | 1 000 | 1 011.24 |
| Начало размещения | 2024-08-14 |
| Погашение | 2028-01-26 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A109890 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-03 | 0.19% | 15.62 ₽ |
| 2026-10-03 | 0.00% | — |
| 2026-11-02 | 0.00% | — |
| 2026-12-02 | 0.00% | — |
| 2027-01-01 | 0.00% | — |
| 2027-01-31 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).