Frontierby eninvs

Language: EN · RU

РОЛЬФ БО 001Р-03 (RU000A109LC8)

Рейтинг ruBBB · Эксперт РАПрогнозный YTM 23.4%✓ В обращении с 2024-09-24Кредит: B (высокий риск)📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)95.40%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска500 000 ₽
Лот1
Уровень листинга2

Доходность и купоны

Купон17.00%
Доходность (YTM)плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки)
Тип купонаFLOAT
Частота купонаежемесячно
Кредитный рейтингruBBB (Эксперт РА, score 6/10)

Прогнозный YTM (плавающий купон)

Прогнозный YTM ≈ 23.4% к погашению (при цене 95.40% номинала).

Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 2.75% (≈275 б.п.; из текущего купона 17.00% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~9.9% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
РОЛЬФ 1Р06~0.4лплавающий купон (к ключевой ставке)
РОЛЬФ 1Р07~0.4лYTM 20.05% · G-spread 673 б.п.
РОЛЬФ 1Р08~0.7лYTM 20.48% · G-spread 693 б.п.
РОЛЬФ 1Р09~1.7лYTM 21.06% · G-spread 664 б.п.

Расчёт доходности

Цена 95.89% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 0.00 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 12 купонов и погашение 2027-09-09 → 23.72% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 11 из 12 достроены по текущей ставке 17.0%.

График цены (% номинала)

88.291.995.599.201.2605.2609.2695.94%

График доходности (YTM)

18.722.225.629.001.2605.2609.2623.21%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 13 купонов на 156.94 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-09-1413.971.40%13.97
2026-10-1413.231.32%13.23
2026-11-1313.131.31%13.13
2026-12-1313.011.30%13.01
2027-01-1212.811.28%12.81
2027-02-1112.471.25%12.47
2027-03-1312.131.21%12.13
2027-04-1211.791.18%11.79
2027-05-1211.451.15%11.45
2027-06-1111.101.11%11.10
2027-07-1110.821.08%10.82
2027-08-1010.621.06%10.62
2027-09-0910.411.04%1 0001 010.41

Ключевые даты

Начало размещения2024-09-24
Погашение2027-09-09
Оферта
ISIN / SECIDRU000A109LC8

Кредитоспособность эмитента

РОЛЬФ (ГК, консолид.) — имплицитная полоса B (высокий риск) (score 33.3) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA 5.1x · выручка 244.1 млрд ₽

⚠ высокая нагрузка ND/EBITDA 5.1x

Источник: Консолидированная МСФО (2025; 2024 — иной периметр, несопоставим)

Наш анализ кредитного качества

Собственная оценка: слабое (0/100) · основа: консолидированная МСФО 2025

⚠ Очень тонкая маржа (EBITDA-маржа 3.8%) — модель низкомаржинального опта. Изменение цен, ставок или оборачиваемости быстро бьёт по способности обслуживать долг.

ПоказательЗначениеОценка
Долговая нагрузкаND/EBITDA 5.1xвысокая
Покрытие процентовICR 1.0xкритическое
ПрибыльностьEBITDA-маржа 3.8% · чистая маржа -2.0%низкая

⚠ Продолжающийся бизнес прибылен: операц. прибыль 7,2 млрд, чистая прибыль от продолжающейся деятельности +1,6 млрд, операционный денежный поток +14 млрд. Бухучётный итог −4,95 млрд и отрицательный капитал (−2 млрд) — следствие НЕДЕНЕЖНОГО списания по прекращённым операциям (реструктуризация 2024). Чистый долг ~48 млрд (вкл. аренду IFRS 16) / EBITDA ~9 = ND/EBITDA ~5,1x (леверидж дилерского бизнеса).

Источник метрик: Консолидированная МСФО (2025; 2024 — иной периметр, несопоставим)

Бизнес-модель. Тонкая маржа (медианная EBITDA-маржа 5.2%) — модель низкомаржинального опта, чувствительная к ценам, ставкам и оборачиваемости; денежный поток отслеживаем отдельно от отчётной прибыли.

Юридические и налоговые риски

недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-08-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора

Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-09-01.

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2026-09-140.17%13.97 ₽
2026-10-140.00%
2026-11-130.00%
2026-12-130.00%
2027-01-120.00%
2027-02-110.00%

Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.