| Год | Стратегия | S&P 500 | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026* | +22.7% | +12.6% | +10.2% |
| 2025 | +55.9% | +16.4% | +39.5% |
| 2024 | -2.6% | +23.5% | -26.1% |
| 2023 | -6.9% | +24.2% | -31.1% |
| 2022 | +5.8% | -19.7% | +25.5% |
| 2021 | +5.7% | +27.4% | -21.6% |
| 2020* | +51.7% | +23.1% | +28.6% |
Мировые сырьевые производители по апсайду реверсии EV/EBITDA — дешёвые цикличные, без имён с отрицательным потенциалом по spot-модели Frontier (только положительный потенциал). Топ-15 равными долями, ежемесячно.
| Период | Стратегия | S&P 500 | к индексу |
|---|---|---|---|
| За день | +0.3% | -0.4% | +0.6% |
| За неделю | +3.4% | +0.1% | +3.2% |
| За месяц | +11.6% | -0.5% | +12.1% |
| С начала года | +23.0% | +1.9% | +21.2% |
График выше использует официальный живой трек стратегии с eninvs.com; ниже показан текущий модельный портфель Frontier.
| # | Бумага | Вес | За день | скор |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIM mean-reversion upside +487%; EV/EBITDA 4.1x (cheap vs history); mkt cap $3.2bn. | 12.5% | +3.6% | 487% |
| 2 | PBF mean-reversion upside +284%; EV/EBITDA 10.4x (cheap vs history); mkt cap $9.2bn. | 12.5% | -1.3% | 284% |
| 3 | ESEA mean-reversion upside +78%; EV/EBITDA 3.3x (cheap vs history); mkt cap $0.5bn. | 12.5% | -0.8% | 78% |
| 4 | VLO mean-reversion upside +69%; EV/EBITDA 15.1x (cheap vs history); mkt cap $103.9bn. | 12.5% | +0.0% | 69% |
| 5 | ANDE mean-reversion upside +58%; EV/EBITDA 9.3x (cheap vs history); mkt cap $2.2bn. | 12.5% | -0.3% | 58% |
| 6 | NEM mean-reversion upside +37%; EV/EBITDA 7.4x (cheap vs history); mkt cap $91.3bn. | 12.5% | -1.8% | 37% |
| 7 | DAC mean-reversion upside +27%; EV/EBITDA 4.1x (cheap vs history); mkt cap $2.9bn. | 12.5% | +0.7% | 27% |
| 8 | CF mean-reversion upside +26%; EV/EBITDA 7.6x (cheap vs history); mkt cap $25.2bn. | 12.5% | -3.2% | 26% |
| Ребаланс | Сигнал | Бумага | Цена (USD) | Вес | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 авг 2026 | Продать | GOLD Barrick Gold выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 21%) | 44.00 | — | +1.1% |
| 10 авг 2026 | Купить | ANDE The Andersons mean-reversion upside +60%; EV/EBITDA 9.3x (cheap vs history); mkt cap $2.2bn. | 65.49 | 11.1% | — |
| Продать | SBSW Sibanye-Stillwater выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 108%) | 10.67 | — | +0.3% | |
| Продать | IPOAF Industrias Peñoles выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 25%) | 51.90 | — | -0.2% | |
| 7 авг 2026 | Купить | SBSW Sibanye-Stillwater mean-reversion upside +108%; EV/EBITDA 3.6x (cheap vs history); mkt cap $7.0bn. | 10.64 | 10.0% | — |
| Купить | IPOAF Industrias Peñoles mean-reversion upside +25%; EV/EBITDA 4.3x (cheap vs history); mkt cap $18.5bn. | 52.00 | 10.0% | — | |
| Купить | GOLD Barrick Gold mean-reversion upside +22%; EV/EBITDA 12.1x (cheap vs history); mkt cap $74.8bn. | 43.51 | 10.0% | — | |
| 6 авг 2026 | Купить | CF CF Industries mean-reversion upside +23%; EV/EBITDA 7.5x (cheap vs history); mkt cap $25.1bn. | 116.73 | 14.3% | — |
| Продать | SBSW Sibanye-Stillwater выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 98%) | 9.89 | — | +16.1% | |
| Продать | IPI Intrepid Potash выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 0%) | 34.92 | — | -2.6% | |
| 5 авг 2026 | Продать | TROX Tronox Holdings выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 250%) | 5.85 | — | -6.3% |
| Продать | WTI W&T Offshore выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 36%) | 3.25 | — | -7.9% | |
| 29 июл 2026 | Купить | WTI W&T Offshore mean-reversion upside +36%; EV/EBITDA 6.1x (cheap vs history); mkt cap $0.5bn. | 3.53 | 10.0% | — |
| 25 июл 2026 | Купить | TROX Tronox Holdings mean-reversion upside +253%; EV/EBITDA 19.5x (cheap vs history); mkt cap $1.0bn. | 6.24 | 11.1% | — |
| Купить | ESEA Euroseas mean-reversion upside +70%; EV/EBITDA 3.5x (cheap vs history); mkt cap $0.5bn. | 76.99 | 11.1% | — | |
| Купить | DAC Danaos Corporation mean-reversion upside +23%; EV/EBITDA 4.1x (cheap vs history); mkt cap $2.9bn. | 140.22 | 11.1% | — | |
| 13 июл 2026 | Продать | GNK Genco Shipping & Trading выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 72%) | 25.35 | — | +7.1% |
| 7 июл 2026 | Купить | SBSW Sibanye-Stillwater mean-reversion upside +98%; EV/EBITDA 3.3x (cheap vs history); mkt cap $6.4bn. | 8.52 | 14.3% | — |
| Купить | ZIM ZIM Integrated Shipping mean-reversion upside +22%; EV/EBITDA 2.6x (cheap vs history); mkt cap $2.8bn. | 23.92 | 14.3% | — | |
| Продать | CF CF Industries выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 67%) | 114.94 | — | +7.5% | |
| 20 июн 2026 | Купить | GNK Genco Shipping & Trading mean-reversion upside +37%; EV/EBITDA 14.0x (cheap vs history); mkt cap $1.0bn. | 23.68 | 16.7% | — |
| 15 июн 2026 стартовый портфель | Купить | PBF PBF Energy mean-reversion upside +294%; EV/EBITDA 13.6x (cheap vs history); mkt cap $5.4bn. | 39.66 | 20.0% | — |
| Купить | IPI Intrepid Potash mean-reversion upside +84%; EV/EBITDA 12.1x (cheap vs history); mkt cap $0.5bn. | 35.86 | 20.0% | — | |
| Купить | VLO Valero Energy mean-reversion upside +68%; EV/EBITDA 15.8x (cheap vs history); mkt cap $77.8bn. | 256.92 | 20.0% | — | |
| Купить | CF CF Industries mean-reversion upside +60%; EV/EBITDA 7.8x (cheap vs history); mkt cap $23.5bn. | 106.90 | 20.0% | — | |
| Купить | NEM Newmont Corporation mean-reversion upside +50%; EV/EBITDA 8.3x (cheap vs history); mkt cap $80.1bn. | 105.80 | 20.0% | — |
Цены — зафиксированное закрытие на дату сигнала: по этой цене бумажный портфель начинает (покупка) или прекращает (продажа) держать позицию. Итог продажи — изменение цены от сигнала на покупку этой бумаги, без учёта дивидендов.