Frontierby eninvs

Язык: EN / RU

← Все стратегии

Global Commodities

Реальный трек с май 2020
За день-0.3%
С запуска+184.7%
CAGR (реальный трек)+17.7%
Sharpe (реальный трек)0.65
maxDD (реальный трек)-42.6%
edge vs S&P 500 (реальный трек)+0.5%
CAGR (реконструкция трека с 2014)+14.8%
Sharpe (реконструкция)0.62
maxDD (реконструкция)-58.4%
vol (реконструкция)29.6%
edge vs S&P 500 (реконструкция)+1.2%
ср. корреляция (реконструкция)0.21
Реальный трек против S&P 500
По годам vs S&P 500
ГодСтратегияS&P 500Δ
2026+18.6%+11.2%+7.4%
2025+55.9%+16.4%+39.5%
2024-2.6%+23.5%-26.1%
2023-6.9%+24.2%-31.1%
2022+5.8%-19.7%+25.5%
2021+5.7%+27.4%-21.6%
2020+51.7%+23.1%+28.6%

Доходность против индекса

ПериодСтратегияS&P 500к индексу
За день-0.3%+0.0%-0.3%
За неделю-2.2%+0.1%-2.3%
За месяц+2.2%-1.1%+3.3%
С начала года+18.2%+13.0%+5.3%

График выше использует официальный живой трек стратегии с eninvs.com; ниже показан текущий модельный портфель Frontier.

Портфель (23 окт 2026)

БумагаВесЗа деньС входа, %Потенциал
PBF
mean-reversion upside +422%; EV/EBITDA 4.4x (cheap vs history); mkt cap $9.8bn.
9.1%-3.9%+92.1%422%
ZIM
mean-reversion upside +285%; EV/EBITDA 4.1x (cheap vs history); mkt cap $3.5bn.
9.1%+0.9%-3.3%285%
ESEA
mean-reversion upside +104%; EV/EBITDA 3.0x (cheap vs history); mkt cap $0.5bn.
9.1%+0.6%-13.4%104%
LUV
mean-reversion upside +102%; EV/EBITDA 9.4x (cheap vs history); mkt cap $24.9bn.
9.1%+5.4%—102%
CMCLF
mean-reversion upside +68%; EV/EBITDA 4.6x (cheap vs history); mkt cap $35.1bn.
9.1%-6.6%—68%
VLO
mean-reversion upside +68%; EV/EBITDA 11.3x (cheap vs history); mkt cap $129.2bn.
9.1%-1.6%+63.2%68%
UAL
mean-reversion upside +57%; EV/EBITDA 6.4x (cheap vs history); mkt cap $33.0bn.
9.1%+0.3%—57%
DAC
mean-reversion upside +48%; EV/EBITDA 4.1x (cheap vs history); mkt cap $2.9bn.
9.1%+0.3%+12.9%48%
WTI
mean-reversion upside +48%; EV/EBITDA 5.4x (cheap vs history); mkt cap $0.6bn.
9.1%+7.7%+3.2%48%
DAL
mean-reversion upside +45%; EV/EBITDA 8.3x (cheap vs history); mkt cap $50.7bn.
9.1%+2.0%—45%
CTRA
mean-reversion upside +35%; EV/EBITDA 5.8x (cheap vs history); mkt cap $26.4bn.
9.1%-8.6%—35%

Лента сигналов / сделки

РебалансСигналБумагаЦена (USD)ВесИтог
23 окт 2026ПродатьALK
Alaska Air
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 169%)
34.40—+1.2%
19 окт 2026КупитьALK
Alaska Air
mean-reversion upside +169%; EV/EBITDA 13.3x (cheap vs history); mkt cap $4.4bn.
33.988.3%—
КупитьCMCLF
CMOC Group
mean-reversion upside +46%; EV/EBITDA 5.2x (cheap vs history); mkt cap $40.2bn.
1.8628.3%—
КупитьCTRA
Coterra Energy
mean-reversion upside +42%; EV/EBITDA 5.8x (cheap vs history); mkt cap $26.4bn.
32.568.3%—
ПродатьAA
Alcoa Corporation
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 84%)
41.67—-11.3%
ПродатьOXY
Occidental Petroleum
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 77%)
62.72—+11.8%
ПродатьIPI
Intrepid Potash
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 3%)
32.22—-0.4%
28 сен 2026КупитьOXY
Occidental Petroleum
mean-reversion upside +77%; EV/EBITDA 6.1x (cheap vs history); mkt cap $53.3bn.
56.108.3%—
КупитьUAL
United Airlines
mean-reversion upside +30%; EV/EBITDA 6.9x (cheap vs history); mkt cap $36.9bn.
111.518.3%—
КупитьIPI
Intrepid Potash
mean-reversion upside +3%; EV/EBITDA 8.0x (cheap vs history); mkt cap $0.4bn.
32.348.3%—
17 сен 2026КупитьZIM
ZIM Integrated Shipping
mean-reversion upside +271%; EV/EBITDA 4.2x (cheap vs history); mkt cap $3.5bn.
30.3611.1%—
КупитьAA
Alcoa Corporation
mean-reversion upside +68%; EV/EBITDA 6.1x (cheap vs history); mkt cap $12.2bn.
46.9711.1%—
ПродатьUAL
United Airlines
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 17%)
107.64—+1.3%
16 сен 2026КупитьLUV
Southwest Airlines
mean-reversion upside +28%; EV/EBITDA 11.2x (cheap vs history); mkt cap $23.3bn.
39.1512.5%—
КупитьDAL
Delta Air Lines
mean-reversion upside +27%; EV/EBITDA 7.5x (cheap vs history); mkt cap $50.5bn.
77.8712.5%—
КупитьUAL
United Airlines
mean-reversion upside +17%; EV/EBITDA 6.6x (cheap vs history); mkt cap $34.6bn.
106.3012.5%—
9 сен 2026КупитьWTI
W&T Offshore
mean-reversion upside +10%; EV/EBITDA 5.5x (cheap vs history); mkt cap $0.6bn.
4.0620.0%—
ПродатьZIM
ZIM Integrated Shipping
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 487%)
29.38—+22.8%
ПродатьANDE
The Andersons
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 58%)
71.32—+8.9%
ПродатьNEM
Newmont Corporation
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 37%)
128.71—+21.7%
ПродатьCF
CF Industries
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 26%)
138.11—+18.3%
14 авг 2026ПродатьGOLD
Barrick Gold
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 21%)
44.00—+1.1%
10 авг 2026КупитьANDE
The Andersons
mean-reversion upside +60%; EV/EBITDA 9.3x (cheap vs history); mkt cap $2.2bn.
65.4911.1%—
ПродатьSBSW
Sibanye-Stillwater
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 108%)
10.67—+0.3%
ПродатьIPOAF
Industrias Peñoles
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 25%)
51.90—-0.2%
7 авг 2026КупитьSBSW
Sibanye-Stillwater
mean-reversion upside +108%; EV/EBITDA 3.6x (cheap vs history); mkt cap $7.0bn.
10.6410.0%—
КупитьIPOAF
Industrias Peñoles
mean-reversion upside +25%; EV/EBITDA 4.3x (cheap vs history); mkt cap $18.5bn.
52.0010.0%—
КупитьGOLD
Barrick Gold
mean-reversion upside +22%; EV/EBITDA 12.1x (cheap vs history); mkt cap $74.8bn.
43.5110.0%—
6 авг 2026КупитьCF
CF Industries
mean-reversion upside +23%; EV/EBITDA 7.5x (cheap vs history); mkt cap $25.1bn.
116.7314.3%—
ПродатьSBSW
Sibanye-Stillwater
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 98%)
9.89—+16.1%
ПродатьIPI
Intrepid Potash
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 0%)
34.92—-2.6%
5 авг 2026ПродатьTROX
Tronox Holdings
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 250%)
5.85—-6.3%
ПродатьWTI
W&T Offshore
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 36%)
3.25—-7.9%
29 июл 2026КупитьWTI
W&T Offshore
mean-reversion upside +36%; EV/EBITDA 6.1x (cheap vs history); mkt cap $0.5bn.
3.5310.0%—

Цены — зафиксированное закрытие на дату сигнала: по этой цене бумажный портфель начинает (покупка) или прекращает (продажа) держать позицию. Итог продажи — изменение цены от сигнала на покупку этой бумаги, без учёта дивидендов.