ZA Banks (potential)

Живой бумажный трек с 6 июл 2026

За день-1.2%

Бэктест CAGR+7.5%

Sharpe0.39

maxDD-50.3%

vol30.8%

edge vs JSE All Share-3.4%

Бэктест против JSE All Share

По годам vs JSE

Год	Стратегия	JSE	Δ
2026*	+6.2%	-2.3%	+8.5%
2025	-2.9%	+37.7%	-40.6%
2024	+26.6%	+12.1%	+14.5%
2023	+4.5%	+2.0%	+2.5%
2022	+13.2%	+1.4%	+11.8%
2021	+28.5%	+21.8%	+6.8%
2020	-19.2%	+4.7%	-23.9%
2019*	-1.0%	-0.2%	-0.8%

* неполный год

⚠ Бэктест текущего состава (смещение выживаемости): сегодняшний портфель назад во времени; живой форвард-трек с запуска.

Доходность против индекса

Период	Стратегия	JSE All Share	к индексу
За день	-1.2%	-0.3%	-0.9%
За неделю	-2.9%	+3.7%	-6.6%
За месяц	+2.3%	+6.1%	-3.9%

Портфель (6 июл 2026)

#	Бумага	Вес	За день	скор
1	ABG modelled potential +13%; equal weight 20.0%.	20.0%	-1.5%	13%
2	SBK modelled potential +10%; equal weight 20.0%.	20.0%	-1.4%	10%
3	FSR modelled potential +8%; equal weight 20.0%.	20.0%	-1.1%	8%
4	NED modelled potential +7%; equal weight 20.0%.	20.0%	-1.5%	7%
5	CPI modelled potential +3%; equal weight 20.0%.	20.0%	-0.5%	3%

Лента сигналов / сделки

Ребаланс	Сигнал	Бумага	Цена (ZAR)	Вес	Итог
6 июл 2026 стартовый портфель	Купить	ABG Absa modelled potential +13%; equal weight 20.0%.	22 464	20.0%	—
	Купить	SBK Standard Bank modelled potential +10%; equal weight 20.0%.	32 429	20.0%	—
	Купить	FSR FirstRand modelled potential +8%; equal weight 20.0%.	9 839	20.0%	—
	Купить	NED Nedbank modelled potential +7%; equal weight 20.0%.	27 374	20.0%	—
	Купить	CPI Capitec modelled potential +3%; equal weight 20.0%.	479 444	20.0%	—

Цены — зафиксированное закрытие на дату сигнала: по этой цене бумажный портфель начинает (покупка) или прекращает (продажа) держать позицию. Итог продажи — изменение цены от сигнала на покупку этой бумаги, без учёта дивидендов.