АЛРОСА З027-Д (RU000A108TV3)
Issuer stock: ALRS
Рейтинг AAA(RU) · АКРАG-spread -638 б.п.✓ В обращении с 2024-06-26Кредит: B (высокий риск)📄 Карточка эмитента → Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
Ценовая информация
| Цена (% от номинала) | 96.81% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 198 416 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
Доходность и купоны
| Купон | 3.10% |
| Доходность (YTM) | 7.26% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | AAA(RU) (АКРА, score 9/10) |
G-spread и привлекательность
YTM 7.26% − КБД ОФЗ 13.64% = G-spread -638 б.п. (срок 0.8л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (59 б.п., n=45) → -697 б.п. = немного менее доходно, чем сравнимая выборка
Другие выпуски этого эмитента
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| АЛРОСА2Р1 | ~1.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛРОСА1Р1 | ~2.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛРОСА2Р2 | ~2.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Выпуски доходнее при сопоставимом рейтинге и дюрации
Та же или соседняя рейтинговая группа и близкая дюрация, но шире премия — больше доходности за сопоставимый риск:
- ВТБ Б1-242 — AAA(RU) (АКРА), ~0.7л, G-spread 448 б.п. (YTM 18.06%, +1086 б.п. к этой бумаге)
- Магнит4P03 — AA+(RU) (АКРА), ~1.4л, G-spread 218 б.п. (YTM 16.29%, +856 б.п. к этой бумаге)
- РЖД 1Р-06R — AAA(RU) (АКРА), ~1.1л, G-spread 186 б.п. (YTM 15.73%, +824 б.п. к этой бумаге)
- МБЭС 2P-01 — AAA(RU) (АКРА), ~1.5л, G-spread 177 б.п. (YTM 15.97%, +815 б.п. к этой бумаге)
- ГПБ001P19P — AA+(RU) (АКРА), ~0.8л, G-spread 152 б.п. (YTM 15.15%, +790 б.п. к этой бумаге)
Карта сопоставимых выпусков
Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.
Расчёт доходности
Цена 95.83% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 5.68 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 2 купонов и погашение 2027-06-25 → 8.64% к погашению (XIRR по реальным потокам).
График цены (% номинала)
График доходности (YTM)
График погашения и купонов
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 2 купонов на 31.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-12-25 | 15.50 | 1.55% | — | 15.50 |
| 2027-06-25 | 15.50 | 1.55% | 1 000 | 1 015.50 |
Ключевые даты
| Начало размещения | 2024-06-26 |
| Погашение | 2027-06-25 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A108TV3 |
Кредитоспособность эмитента
Алроса — имплицитная полоса B (высокий риск) (score 33.3) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA 10.24x · выручка 235.09 млрд ₽
⚠ высокая нагрузка ND/EBITDA 10.2x
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
Ближайшие купоны
| дата | ставка | сумма |
| 2026-12-25 | 0.03% | 1253.73 ₽ |
| 2027-06-25 | 0.03% | 1253.73 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.