Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 95.45% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 90 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 8.00% |
| Доходность (YTM) | 22.53% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | AAA(RU) (АКРА, score 9/10) |
YTM 22.53% − КБД ОФЗ 13.75% = G-spread 878 б.п. (срок 1.0л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (53 б.п., n=75) → +825 б.п. = немного доходнее сравнимой выборки
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Роснфт1P1 | ~0.3л | YTM 8.69% · G-spread -482 б.п. · -1360 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P2 | ~0.4л | YTM 8.09% · G-spread -541 б.п. · -1419 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P3 | ~0.4л | ещё не торгуется |
| Роснфт1P4 | ~0.7л | YTM 14.57% · G-spread 100 б.п. · -778 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P7 | ~1.0л | YTM 23.99% · G-spread 1025 б.п. · +147 б.п. к размещаемому |
| Роснфт1P8 | ~0.2л | YTM 7.05% · G-spread -659 б.п. · -1537 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P1 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P2 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P3 | ~1.4л | YTM 14.55% · G-spread 41 б.п. · -837 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P4 | ~0.5л | YTM 15.09% · G-spread 162 б.п. · -716 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P5 | ~1.6л | YTM 13.84% · G-spread -48 б.п. · -926 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P6 | ~2.7л | YTM 14.33% · G-spread -63 б.п. · -941 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P7 | ~2.7л | ещё не торгуется |
| Роснфт2P8 | ~2.9л | YTM 13.60% · G-spread -145 б.п. · -1023 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P9 | ~3.2л | YTM 14.22% · G-spread -90 б.п. · -968 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P10 | ~0.9л | YTM 14.45% · G-spread 79 б.п. · -799 б.п. к размещаемому |
| Роснфт3P02 | ~0.3л | YTM 2.23% · G-spread -1129 б.п. · -2007 б.п. к размещаемому |
| Роснфт3P01 | ~0.3л | YTM 2.23% · G-spread -1129 б.п. · -2007 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P12 | ~0.1л | YTM 5.32% · G-spread -841 б.п. · -1719 б.п. к размещаемому |
| Роснфт2P13 | ~0.6л | YTM 0.91% · G-spread -1260 б.п. · -2138 б.п. к размещаемому |
| Роснфт4P1 | ~0.7л | ещё не торгуется |
| Роснфт4P2 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| Роснфт4P3 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Роснфт5P1 | ~2.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Роснфт5P2 | ~0.7л | ещё не торгуется |
Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.
Цена 95.45% + 2 будущих купонов (≈7.98% номинала каждый) + погашение 100% к 2027-07-14 → YTM ≈ 23.32% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 2 купонов на 159.56 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2027-01-13 | 79.78 | 7.98% | — | 79.78 |
| 2027-07-14 | 79.78 | 7.98% | 1 000 | 1 079.78 |
| Начало размещения | 2017-07-26 |
| Погашение | 2027-07-14 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A0JXXD3 |
Эмитент ПАО "МТС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2027-01-13 | 0.16% | 79.78 ₽ |
| 2027-07-14 | 0.16% | 79.78 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).