Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 100.36% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 400 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 20.50% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | ruBBB (Эксперт РА, score 6/10) |
Прогнозный YTM ≈ 20.4% к погашению (при цене 100.36% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 6.25% (≈625 б.п.; из текущего купона 20.50% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~12.7% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| РОЛЬФ 1Р07 | ~0.5л | YTM 20.26% · G-spread 671 б.п. |
| РОЛЬФ 1Р08 | ~0.8л | YTM 21.23% · G-spread 745 б.п. |
| РОЛЬФ 1Р03 | ~1.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РОЛЬФ 1Р09 | ~1.8л | YTM 22.09% · G-spread 756 б.п. |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 6 купонов на 94.41 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-24 | 14.74 | 1.47% | — | 14.74 |
| 2026-09-23 | 16.19 | 1.62% | — | 16.19 |
| 2026-10-23 | 16.08 | 1.61% | — | 16.08 |
| 2026-11-22 | 15.97 | 1.60% | — | 15.97 |
| 2026-12-22 | 15.85 | 1.58% | — | 15.85 |
| 2027-01-21 | 15.58 | 1.56% | 1 000 | 1 015.58 |
| Начало размещения | 2025-01-31 |
| Погашение | 2027-01-21 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10ASD4 |
АО "РОЛЬФ" — имплицитная полоса BBB (адекватный) (score 73.3)
ND/EBIT 1.5x · ICR 1.6x · выручка 218 584 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-24 | 0.00% | — |
| 2026-09-23 | 0.00% | — |
| 2026-10-23 | 0.00% | — |
| 2026-11-22 | 0.00% | — |
| 2026-12-22 | 0.00% | — |
| 2027-01-21 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).