| Год | Стратегия | JKSE | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026 | -10.9% | -37.3% | +26.4% |
| 2025 | +18.5% | +22.1% | -3.6% |
| 2024 | -2.3% | -7.6% | +5.3% |
Индонезийские сырьевые по реверсии EV/EBITDA. Равные доли.
| Период | Стратегия | ^JKSE | к индексу |
|---|---|---|---|
| За день | +1.1% | +0.3% | +0.8% |
| За неделю | +2.7% | -4.3% | +7.0% |
| За месяц | -7.8% | -14.1% | +6.3% |
| С начала года | -5.6% | -15.6% | +10.0% |
| Бумага | Вес | За день | апсайд |
|---|---|---|---|
| ADRO EV/EBITDA mean-reversion upside -95%. | 16.7% | -0.8% | -95% |
| ANTM EV/EBITDA mean-reversion upside -95%. | 16.7% | +1.1% | -95% |
| INCO EV/EBITDA mean-reversion upside -95%. | 16.7% | +3.4% | -95% |
| PGAS EV/EBITDA mean-reversion upside -95%. | 16.7% | +3.2% | -95% |
| PTBA EV/EBITDA mean-reversion upside -95%. | 16.7% | +2.5% | -95% |
| SMGR EV/EBITDA mean-reversion upside -95%. | 16.7% | -3.0% | -95% |
| Ребаланс | Сигнал | Бумага | Цена (IDR) | Вес | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 окт 2026 | Продать | TPIA Chandra Asri Pacific выпала из топ-ранжирования (скор на входе был -95%) | 1 700 | — | -7.4% |
| 18 сен 2026 | Купить | TPIA Chandra Asri Pacific EV/EBITDA mean-reversion upside -95%. | 1 835 | 14.3% | — |
| 12 июл 2026 | Продать | TPIA Chandra Asri Pacific выпала из топ-ранжирования (скор на входе был -95%) | 1 890 | — | -5.3% |
| 16 июн 2026 | Купить | PGAS Perusahaan Gas Negara EV/EBITDA mean-reversion upside -95%. | 1 565 | 14.3% | — |
| Купить | TPIA Chandra Asri Pacific EV/EBITDA mean-reversion upside -95%. | 1 995 | 14.3% | — | |
| 15 июн 2026 стартовый портфель | Купить | SMGR Semen Indonesia EV/EBITDA mean-reversion upside +80%. | 1 555 | 20.0% | — |
| Купить | PTBA Bukit Asam EV/EBITDA mean-reversion upside +23%. | 2 503 | 20.0% | — | |
| Купить | ANTM Aneka Tambang EV/EBITDA mean-reversion upside +2%. | 2 917 | 20.0% | — | |
| Купить | ADRO Alamtri Resources Indonesia EV/EBITDA mean-reversion upside -95%. | 2 320 | 20.0% | — | |
| Купить | INCO Vale Indonesia EV/EBITDA mean-reversion upside -95%. | 5 075 | 20.0% | — |
Цены — зафиксированное закрытие на дату сигнала: по этой цене модельный портфель начинает (покупка) или прекращает (продажа) держать позицию. Итог продажи — изменение цены от сигнала на покупку этой бумаги, без учёта дивидендов.