| Год | Стратегия | JKSE | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026* | +6.1% | -24.6% | +30.8% |
| 2025 | -3.1% | +22.1% | -25.3% |
| 2024* | -2.3% | -7.6% | +5.3% |
Индонезийские сырьевые по реверсии EV/EBITDA. Равные доли.
| Период | Стратегия | ^JKSE | к индексу |
|---|---|---|---|
| За день | +0.5% | -0.7% | +1.2% |
| За неделю | +0.7% | -1.4% | +2.1% |
| За месяц | +7.2% | +2.6% | +4.6% |
| # | Бумага | Вес | За день | апсайд |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMGR EV/EBITDA mean-reversion upside +98%. | 16.7% | -2.0% | 98% |
| 2 | PTBA EV/EBITDA mean-reversion upside +69%. | 16.7% | +3.3% | 69% |
| 3 | ANTM EV/EBITDA mean-reversion upside -12%. | 16.7% | +2.2% | -12% |
| 4 | ADRO EV/EBITDA mean-reversion upside -95%. | 16.7% | -1.1% | -95% |
| 5 | INCO EV/EBITDA mean-reversion upside -95%. | 16.7% | +0.2% | -95% |
| 6 | PGAS EV/EBITDA mean-reversion upside -95%. | 16.7% | +0.3% | -95% |
| Ребаланс | Сигнал | Бумага | Цена (IDR) | Вес | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 июл 2026 | Продать | TPIA Chandra Asri Pacific выпала из топ-ранжирования (скор на входе был -95%) | 1 890 | — | -5.3% |
| 16 июн 2026 | Купить | PGAS Perusahaan Gas Negara EV/EBITDA mean-reversion upside -95%. | 1 565 | 14.3% | — |
| Купить | TPIA Chandra Asri Pacific EV/EBITDA mean-reversion upside -95%. | 1 995 | 14.3% | — | |
| 15 июн 2026 стартовый портфель | Купить | SMGR Semen Indonesia EV/EBITDA mean-reversion upside +80%. | 1 555 | 20.0% | — |
| Купить | PTBA Bukit Asam EV/EBITDA mean-reversion upside +23%. | 2 503 | 20.0% | — | |
| Купить | ANTM Aneka Tambang EV/EBITDA mean-reversion upside +2%. | 2 917 | 20.0% | — | |
| Купить | ADRO Alamtri Resources Indonesia EV/EBITDA mean-reversion upside -95%. | 2 320 | 20.0% | — | |
| Купить | INCO Vale Indonesia EV/EBITDA mean-reversion upside -95%. | 5 075 | 20.0% | — |
Цены — зафиксированное закрытие на дату сигнала: по этой цене бумажный портфель начинает (покупка) или прекращает (продажа) держать позицию. Итог продажи — изменение цены от сигнала на покупку этой бумаги, без учёта дивидендов.