Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 99.79% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 15.80% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 14.5% к погашению (при цене 99.79% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 1.55% (≈155 б.п.; из текущего купона 15.80% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~8.8% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| РусГидрБП6 | ~0.1л | YTM 16.61% · G-spread 281 б.п. |
| РусГид2Р01 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РусГид2Р05 | ~0.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РусГид2Р06 | ~0.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РусГидБП13 | ~1.0л | YTM 14.11% · G-spread 19 б.п. |
| РусГид2Р11 | ~1.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РусГид2Р07 | ~2.0л | YTM 15.29% · G-spread 65 б.п. |
| РусГид2Р09 | ~2.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РусГид2Р08 | ~2.2л | YTM 15.66% · G-spread 92 б.п. |
| РусГидБП12 | ~2.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РусГид2Р12 | ~2.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РусГид2Р13 | ~3.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РусГид2Р10 | ~4.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 7 купонов на 220.26 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-21 | 39.39 | 3.94% | — | 39.39 |
| 2026-12-21 | 36.40 | 3.64% | — | 36.40 |
| 2027-03-22 | 33.48 | 3.35% | — | 33.48 |
| 2027-06-21 | 30.34 | 3.03% | — | 30.34 |
| 2027-09-20 | 28.37 | 2.84% | — | 28.37 |
| 2027-12-20 | 26.53 | 2.65% | — | 26.53 |
| 2028-03-20 | 25.75 | 2.58% | 1 000 | 1 025.75 |
| Начало размещения | 2023-03-27 |
| Погашение | 2028-03-20 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A106037 |
Эмитент АО "ЭСК РУСГИДРО" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-21 | 0.16% | 39.39 ₽ |
| 2026-12-21 | 0.00% | — |
| 2027-03-22 | 0.00% | — |
| 2027-06-21 | 0.00% | — |
| 2027-09-20 | 0.00% | — |
| 2027-12-20 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).