Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 99.17% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 30 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 16.20% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 13.9% к погашению (при цене 99.17% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 1.95% (≈195 б.п.; из текущего купона 16.20% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~8.2% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| РусГидрБП6 | ~0.1л | YTM 16.61% · G-spread 310 б.п. |
| РусГид2Р01 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РусГид2Р05 | ~0.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РусГид2Р06 | ~0.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РусГидБП13 | ~1.0л | YTM 14.11% · G-spread 14 б.п. |
| РусГидБП10 | ~1.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РусГид2Р11 | ~1.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РусГид2Р07 | ~2.0л | YTM 15.29% · G-spread 64 б.п. |
| РусГид2Р09 | ~2.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РусГид2Р08 | ~2.2л | YTM 15.66% · G-spread 92 б.п. |
| РусГид2Р12 | ~2.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РусГид2Р13 | ~3.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РусГид2Р10 | ~4.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 9 купонов на 274.83 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-07 | 38.52 | 3.85% | — | 38.52 |
| 2027-01-06 | 37.07 | 3.71% | — | 37.07 |
| 2027-04-07 | 33.93 | 3.39% | — | 33.93 |
| 2027-07-07 | 30.89 | 3.09% | — | 30.89 |
| 2027-10-06 | 29.05 | 2.90% | — | 29.05 |
| 2028-01-05 | 27.28 | 2.73% | — | 27.28 |
| 2028-04-05 | 26.65 | 2.67% | — | 26.65 |
| 2028-07-05 | 26.03 | 2.60% | — | 26.03 |
| 2028-10-04 | 25.41 | 2.54% | 1 000 | 1 025.41 |
| Начало размещения | 2023-10-11 |
| Погашение | 2028-10-04 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A106ZU6 |
Эмитент АО "ЭСК РУСГИДРО" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-07 | 0.15% | 38.52 ₽ |
| 2027-01-06 | 0.00% | — |
| 2027-04-07 | 0.00% | — |
| 2027-07-07 | 0.00% | — |
| 2027-10-06 | 0.00% | — |
| 2028-01-05 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).