Frontierby eninvs

Язык: EN / RU

← Все стратегии

US Leaders (FVC quality)

Реальный трек с авг 2019
За день-1.6%
С запуска+339.2%
CAGR (реальный трек)+22.9%
Sharpe (реальный трек)1.12
maxDD (реальный трек)-28.5%
edge vs S&P 500 (реальный трек)+6.6%
CAGR (реконструкция трека с 2014)+16.7%
Sharpe (реконструкция)0.89
maxDD (реконструкция)-31.7%
vol (реконструкция)19.4%
edge vs S&P 500 (реконструкция)+3.2%
ср. корреляция (реконструкция)0.29
Реальный трек + AI-модель против S&P 500
По годам vs S&P 500
ГодСтратегияS&P 500Δ
2026+4.2%+12.9%-8.8%
2025+29.6%+16.4%+13.2%
2024+37.6%+23.5%+14.1%
2023+58.3%+24.2%+34.1%
2022-17.1%-19.7%+2.6%
2021+30.6%+27.4%+3.2%
2020+14.2%+16.2%-2.0%
2019+9.9%+10.4%-0.5%

Как устроена

Акции S&P 500 (без финкомпаний), point-in-time. Берём крупнейшие по капитализации с высоким созданием стоимости (FVC) и лучшей за 4 года EBITDA, сортируем по FVC, держим топ-15 равными долями, ребаланс ежемесячно. Полная доходность.

Полное описание стратегии →

Доходность против индекса

ПериодСтратегияS&P 500к индексу
За день-1.6%-0.3%-1.3%
За неделю+1.4%-0.2%+1.5%
За месяц+1.0%+0.8%+0.2%
С начала года+2.5%+14.2%-11.7%

Трек до 15 июн 2026 — по прежней книге, которая ведётся с авг 2019; с этой даты портфель ниже — то, что держит модель.

Портфель (23 окт 2026)

БумагаВесЗа деньскор
MU
value-creation/FVC +109%; EV/EBITDA 8.6x; best-in-4yr EBITDA.
6.7%-5.0%109%
DELL
value-creation/FVC +83%; EV/EBITDA 15.4x; best-in-4yr EBITDA.
6.7%-3.7%83%
CVX
value-creation/FVC +77%; EV/EBITDA 11.8x; best-in-4yr EBITDA.
6.7%+1.0%77%
INTC
value-creation/FVC +76%; EV/EBITDA 33.5x; best-in-4yr EBITDA.
6.7%-3.6%76%
COP
value-creation/FVC +68%; EV/EBITDA 7.9x; best-in-4yr EBITDA.
6.7%+0.7%68%
ORCL
value-creation/FVC +46%; EV/EBITDA 14.3x; best-in-4yr EBITDA.
6.7%-3.4%46%
NVDA
value-creation/FVC +41%; EV/EBITDA 26.0x; best-in-4yr EBITDA.
6.7%-0.8%41%
AVGO
value-creation/FVC +41%; EV/EBITDA 35.5x; best-in-4yr EBITDA.
6.7%-1.9%41%
LRCX
value-creation/FVC +32%; EV/EBITDA 29.8x; best-in-4yr EBITDA.
6.7%+0.2%32%
TXN
value-creation/FVC +32%; EV/EBITDA 24.4x; best-in-4yr EBITDA.
6.7%+1.0%32%
LLY
value-creation/FVC +30%; EV/EBITDA 30.4x; best-in-4yr EBITDA.
6.7%+6.6%30%
ADI
value-creation/FVC +28%; EV/EBITDA 29.6x; best-in-4yr EBITDA.
6.7%+1.2%28%
NFLX
value-creation/FVC +27%; EV/EBITDA 18.3x; best-in-4yr EBITDA.
6.7%+0.1%27%
AMZN
value-creation/FVC +23%; EV/EBITDA 15.6x; best-in-4yr EBITDA.
6.7%-4.2%23%
GOOG
value-creation/FVC +21%; EV/EBITDA 22.5x; best-in-4yr EBITDA.
6.7%-12.3%21%

Лента сигналов / сделки

РебалансСигналБумагаЦена (USD)ВесИтог
23 окт 2026КупитьLRCX
Lam Research
value-creation/FVC +32%; EV/EBITDA 29.8x; best-in-4yr EBITDA.
230.106.7%—
ПродатьCSCO
Cisco
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 20%)
106.50—-3.4%
22 окт 2026КупитьNFLX
Netflix
value-creation/FVC +27%; EV/EBITDA 17.8x; best-in-4yr EBITDA.
67.056.7%—
ПродатьRTX
RTX Corp
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 20%)
194.71—+0.6%
13 окт 2026КупитьCOP
ConocoPhillips
value-creation/FVC +70%; EV/EBITDA 7.5x; best-in-4yr EBITDA.
140.906.7%—
ПродатьTMUS
T-Mobile US, Inc.
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 69%)
153.73—-19.4%
17 сен 2026КупитьCVX
Chevron
value-creation/FVC +80%; EV/EBITDA 11.1x; best-in-4yr EBITDA.
211.356.7%—
КупитьINTC
Intel
value-creation/FVC +64%; EV/EBITDA 39.0x; best-in-4yr EBITDA.
108.806.7%—
КупитьLLY
ELI LILLY & Co
value-creation/FVC +31%; EV/EBITDA 26.6x; best-in-4yr EBITDA.
1 1526.7%—
КупитьADI
Analog Devices
value-creation/FVC +27%; EV/EBITDA 27.9x; best-in-4yr EBITDA.
362.906.7%—
КупитьTXN
Texas Instruments
value-creation/FVC +25%; EV/EBITDA 26.1x; best-in-4yr EBITDA.
258.146.7%—
КупитьCSCO
Cisco
value-creation/FVC +20%; EV/EBITDA 25.7x; best-in-4yr EBITDA.
110.246.7%—
КупитьRTX
RTX Corp
value-creation/FVC +20%; EV/EBITDA 21.0x; best-in-4yr EBITDA.
193.546.7%—
ПродатьPEP
PepsiCo
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 51%)
133.66—-8.6%
ПродатьDIS
Walt Disney Co
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 36%)
105.35—-2.3%
ПродатьUNH
United Health
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 32%)
375.21—-9.1%
ПродатьHD
Home Depot
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 21%)
302.51—-2.0%
ПродатьV
Visa
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 17%)
369.93—+4.0%
11 сен 2026КупитьHD
Home Depot
value-creation/FVC +21%; EV/EBITDA 15.0x; best-in-4yr EBITDA.
308.747.7%—
КупитьAMZN
Amazon
value-creation/FVC +14%; EV/EBITDA 33.0x; best-in-4yr EBITDA.
256.787.7%—
21 авг 2026КупитьDIS
Walt Disney Co
value-creation/FVC +36%; EV/EBITDA 10.7x; best-in-4yr EBITDA.
107.789.1%—
КупитьGOOG
Alphabet
value-creation/FVC +17%; EV/EBITDA 25.4x; best-in-4yr EBITDA.
341.759.1%—
ПродатьLLY
ELI LILLY & Co
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 38%)
1 255—+6.8%
ПродатьADI
Analog Devices
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 22%)
374.14—-2.3%
ПродатьAPH
Amphenol
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 15%)
78.62—-2.1%
ПродатьMA
Mastercard Inc
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 14%)
580.63—+7.9%
5 авг 2026КупитьUNH
United Health
value-creation/FVC +31%; EV/EBITDA 28.0x; best-in-4yr EBITDA.
412.757.7%—
ПродатьAMGN
Amgen
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 43%)
407.83—+11.4%
ПродатьABBV
AbbVie Inc.
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 28%)
246.20—-3.9%
ПродатьMETA
Meta Platforms, Inc.
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 24%)
588.77—-8.5%
31 июл 2026КупитьAPH
Amphenol
value-creation/FVC +32%; EV/EBITDA 26.0x; best-in-4yr EBITDA.
80.356.7%—
ПродатьAMZN
Amazon
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 19%)
271.58—+17.0%
25 июл 2026КупитьAMZN
Amazon
value-creation/FVC +19%; EV/EBITDA 21.5x; best-in-4yr EBITDA.
232.116.7%—
ПродатьAPH
Amphenol
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 33%)
76.33—-3.6%
21 июл 2026КупитьDELL
Dell Technologies Inc.
value-creation/FVC +82%; EV/EBITDA 14.4x; best-in-4yr EBITDA.
404.156.7%—
КупитьTMUS
T-Mobile US, Inc.
value-creation/FVC +50%; EV/EBITDA 7.1x; best-in-4yr EBITDA.
190.776.7%—
КупитьAMGN
Amgen
value-creation/FVC +45%; EV/EBITDA 9.5x; best-in-4yr EBITDA.
366.246.7%—
КупитьLLY
ELI LILLY & Co
value-creation/FVC +37%; EV/EBITDA 32.0x; best-in-4yr EBITDA.
1 1756.7%—
КупитьORCL
Oracle
value-creation/FVC +37%; EV/EBITDA 13.2x; best-in-4yr EBITDA.
127.056.7%—
КупитьAVGO
Broadcom Inc.
value-creation/FVC +31%; EV/EBITDA 42.8x; best-in-4yr EBITDA.
386.506.7%—
КупитьABBV
AbbVie Inc.
value-creation/FVC +28%; EV/EBITDA 28.2x; best-in-4yr EBITDA.
256.106.7%—
КупитьV
Visa
value-creation/FVC +28%; EV/EBITDA 27.6x; best-in-4yr EBITDA.
355.826.7%—
КупитьMA
Mastercard Inc
value-creation/FVC +25%; EV/EBITDA 32.1x; best-in-4yr EBITDA.
538.306.7%—
КупитьADI
Analog Devices
value-creation/FVC +22%; EV/EBITDA 32.0x; best-in-4yr EBITDA.
382.816.7%—
КупитьMETA
Meta Platforms, Inc.
value-creation/FVC +22%; EV/EBITDA 16.0x; best-in-4yr EBITDA.
643.816.7%—
ПродатьMSFT
Microsoft
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 19%)
397.75—-0.5%
ПродатьIBM
International Business Machine
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 16%)
210.50—-21.7%
ПродатьAMZN
Amazon
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 15%)
247.55—+0.6%
26 июн 2026КупитьMU
Micron Technology
value-creation/FVC +44%; EV/EBITDA 38.9x; best-in-4yr EBITDA.
1 13214.3%—
15 июн 2026
стартовый портфель
КупитьAPH
Amphenol
value-creation/FVC +33%; EV/EBITDA 27.8x; best-in-4yr EBITDA.
79.1916.7%—
КупитьPEP
PepsiCo
value-creation/FVC +29%; EV/EBITDA 15.3x; best-in-4yr EBITDA.
146.2516.7%—
КупитьNVDA
NVIDIA
value-creation/FVC +26%; EV/EBITDA 37.9x; best-in-4yr EBITDA.
212.4516.7%—
КупитьMSFT
Microsoft
value-creation/FVC +18%; EV/EBITDA 15.9x; best-in-4yr EBITDA.
399.7616.7%—
КупитьIBM
International Business Machine
value-creation/FVC +16%; EV/EBITDA 19.2x; best-in-4yr EBITDA.
268.7116.7%—
КупитьAMZN
Amazon
value-creation/FVC +15%; EV/EBITDA 16.8x; best-in-4yr EBITDA.
246.0216.7%—

Цены — зафиксированное закрытие на дату сигнала: по этой цене модельный портфель начинает (покупка) или прекращает (продажа) держать позицию. Итог продажи — изменение цены от сигнала на покупку этой бумаги, без учёта дивидендов.