Frontierby eninvs

Язык: EN · RU

← Все стратегии

US Leaders (FVC quality)

Реальный трек с авг 2019
За день+0.3%
Since launch+327.9%
CAGR+22.8%
Sharpe1.11
maxDD-28.5%
edge vs S&P 500+6.2%
CAGR (трек, реконструкция)+15.3%
Sharpe0.82
maxDD-31.7%
vol19.8%
edge vs S&P 500+8.1%
ср. корреляция0.28
Эфир + продакшн против S&P 500
По годам vs S&P 500
ГодСтратегияS&P 500Δ
2026*+4.5%+12.6%-8.0%
2025+29.6%+16.4%+13.2%
2024+37.6%+23.5%+14.1%
2023+58.3%+24.2%+34.1%
2022-17.1%-19.7%+2.6%
2021+30.6%+27.4%+3.2%
2020+14.2%+16.2%-2.0%
2019*+9.9%+0.3%+9.6%
* неполный год; 2019 – с 31 авг 2019

Как устроена

Акции S&P 500 (без финкомпаний), point-in-time. Берём крупнейшие по капитализации с высоким созданием стоимости (FVC) и лучшей за 4 года EBITDA, сортируем по FVC, держим топ-15 равными долями, ребаланс ежемесячно. Полная доходность.

Полное описание стратегии →

Доходность против индекса

ПериодСтратегияS&P 500к индексу
За день+0.3%-0.4%+0.7%
За неделю+2.5%+0.1%+2.4%
За месяц+2.0%-0.5%+2.5%
С начала года+4.8%+1.9%+3.0%

Трек до 15 июн 2026 — по прежней книге, которая ведётся с авг 2019; с этой даты портфель ниже — то, что держит модель.

Портфель (21 авг 2026)

#БумагаВесЗа деньскор
1MU
value-creation/FVC +76%; EV/EBITDA 16.7x; best-in-4yr EBITDA.
9.1%-1.6%76%
2DELL
value-creation/FVC +73%; EV/EBITDA 19.1x; best-in-4yr EBITDA.
9.1%+1.9%73%
3TMUS
value-creation/FVC +65%; EV/EBITDA 6.4x; best-in-4yr EBITDA.
9.1%+0.1%65%
4PEP
value-creation/FVC +50%; EV/EBITDA 13.2x; best-in-4yr EBITDA.
9.1%+0.6%50%
5DIS
value-creation/FVC +36%; EV/EBITDA 10.7x; best-in-4yr EBITDA.
9.1%-0.2%36%
6ORCL
value-creation/FVC +33%; EV/EBITDA 15.0x; best-in-4yr EBITDA.
9.1%+2.4%33%
7UNH
value-creation/FVC +32%; EV/EBITDA 26.5x; best-in-4yr EBITDA.
9.1%+0.9%32%
8AVGO
value-creation/FVC +30%; EV/EBITDA 46.5x; best-in-4yr EBITDA.
9.1%+3.0%30%
9NVDA
value-creation/FVC +29%; EV/EBITDA 32.3x; best-in-4yr EBITDA.
9.1%-2.0%29%
10GOOG
value-creation/FVC +17%; EV/EBITDA 25.4x; best-in-4yr EBITDA.
9.1%+0.0%17%
11V
value-creation/FVC +17%; EV/EBITDA 35.5x; best-in-4yr EBITDA.
9.1%-1.7%17%

Лента сигналов / сделки

РебалансСигналБумагаЦена (USD)ВесИтог
21 авг 2026КупитьDIS
Walt Disney Co
value-creation/FVC +36%; EV/EBITDA 10.7x; best-in-4yr EBITDA.
107.789.1%—
КупитьGOOG
Alphabet
value-creation/FVC +17%; EV/EBITDA 25.4x; best-in-4yr EBITDA.
341.759.1%—
ПродатьLLY
ELI LILLY & Co
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 38%)
1 255—+6.8%
ПродатьADI
Analog Devices
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 22%)
374.14—-2.3%
ПродатьAPH
Amphenol
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 15%)
157.25—-2.1%
ПродатьMA
Mastercard Inc
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 14%)
580.63—+7.9%
5 авг 2026КупитьUNH
United Health
value-creation/FVC +31%; EV/EBITDA 28.0x; best-in-4yr EBITDA.
412.757.7%—
ПродатьAMGN
Amgen
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 43%)
407.83—+11.4%
ПродатьABBV
AbbVie Inc.
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 28%)
246.20—-3.9%
ПродатьMETA
Meta Platforms, Inc.
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 24%)
588.77—-8.5%
31 июл 2026КупитьAPH
Amphenol
value-creation/FVC +32%; EV/EBITDA 26.0x; best-in-4yr EBITDA.
160.706.7%—
ПродатьAMZN
Amazon
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 19%)
271.58—+17.0%
25 июл 2026КупитьAMZN
Amazon
value-creation/FVC +19%; EV/EBITDA 21.5x; best-in-4yr EBITDA.
232.116.7%—
ПродатьAPH
Amphenol
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 33%)
152.67—-3.6%
21 июл 2026КупитьDELL
Dell Technologies Inc.
value-creation/FVC +82%; EV/EBITDA 14.4x; best-in-4yr EBITDA.
404.156.7%—
КупитьTMUS
T-Mobile US, Inc.
value-creation/FVC +50%; EV/EBITDA 7.1x; best-in-4yr EBITDA.
190.776.7%—
КупитьAMGN
Amgen
value-creation/FVC +45%; EV/EBITDA 9.5x; best-in-4yr EBITDA.
366.246.7%—
КупитьLLY
ELI LILLY & Co
value-creation/FVC +37%; EV/EBITDA 32.0x; best-in-4yr EBITDA.
1 1756.7%—
КупитьORCL
Oracle
value-creation/FVC +37%; EV/EBITDA 13.2x; best-in-4yr EBITDA.
127.056.7%—
КупитьAVGO
Broadcom Inc.
value-creation/FVC +31%; EV/EBITDA 42.8x; best-in-4yr EBITDA.
386.506.7%—
КупитьABBV
AbbVie Inc.
value-creation/FVC +28%; EV/EBITDA 28.2x; best-in-4yr EBITDA.
256.106.7%—
КупитьV
Visa
value-creation/FVC +28%; EV/EBITDA 27.6x; best-in-4yr EBITDA.
355.826.7%—
КупитьMA
Mastercard Inc
value-creation/FVC +25%; EV/EBITDA 32.1x; best-in-4yr EBITDA.
538.306.7%—
КупитьADI
Analog Devices
value-creation/FVC +22%; EV/EBITDA 32.0x; best-in-4yr EBITDA.
382.816.7%—
КупитьMETA
Meta Platforms, Inc.
value-creation/FVC +22%; EV/EBITDA 16.0x; best-in-4yr EBITDA.
643.816.7%—
ПродатьMSFT
Microsoft
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 19%)
397.75—-0.5%
ПродатьIBM
International Business Machine
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 16%)
210.50—-21.7%
ПродатьAMZN
Amazon
выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 15%)
247.55—+0.6%
26 июн 2026КупитьMU
Micron Technology
value-creation/FVC +44%; EV/EBITDA 38.9x; best-in-4yr EBITDA.
1 13214.3%—
15 июн 2026
стартовый портфель
КупитьAPH
Amphenol
value-creation/FVC +33%; EV/EBITDA 27.8x; best-in-4yr EBITDA.
158.3816.7%—
КупитьPEP
PepsiCo
value-creation/FVC +29%; EV/EBITDA 15.3x; best-in-4yr EBITDA.
146.2516.7%—
КупитьNVDA
NVIDIA
value-creation/FVC +26%; EV/EBITDA 37.9x; best-in-4yr EBITDA.
212.4516.7%—
КупитьMSFT
Microsoft
value-creation/FVC +18%; EV/EBITDA 15.9x; best-in-4yr EBITDA.
399.7616.7%—
КупитьIBM
International Business Machine
value-creation/FVC +16%; EV/EBITDA 19.2x; best-in-4yr EBITDA.
268.7116.7%—
КупитьAMZN
Amazon
value-creation/FVC +15%; EV/EBITDA 16.8x; best-in-4yr EBITDA.
246.0216.7%—

Цены — зафиксированное закрытие на дату сигнала: по этой цене бумажный портфель начинает (покупка) или прекращает (продажа) держать позицию. Итог продажи — изменение цены от сигнала на покупку этой бумаги, без учёта дивидендов.