Frontierby eninvs

Language: EN · RU

ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P26 (RU000A105JF3)

Прогнозный YTM 10.6%✓ В обращении с 2022-11-30📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)97.11%
Номинал680 ₽
Объём выпуска5 477 816 ₽
Лот1
Уровень листинга1

Доходность и купоны

Купон14.72%
Доходность (YTM)плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки)
Тип купонаFLOAT
Частота купонаежемесячно
Кредитный рейтингн/д

Прогнозный YTM (плавающий купон)

Прогнозный YTM ≈ 10.6% к погашению (при цене 97.11% номинала).

Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 0.47% (≈47 б.п.; из текущего купона 14.72% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~8.0% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
ИА ДОМ 9P2~2.6лYTM 15.48% · G-spread 58 б.п.
ИАДОМ 1P10~4.9лещё не торгуется
ИАДОМ 1P12~5.0лYTM 12.49% · G-spread -321 б.п.
ИАДОМ Б1P9~5.0лYTM 13.26% · G-spread -244 б.п.
ИАДОМ 1P15~5.1лещё не торгуется
ИАДОМ 1P11~5.2лYTM 12.44% · G-spread -328 б.п.
ИАДОМ 1P13~5.2лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P14~5.2лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P17~5.2лYTM 12.18% · G-spread -356 б.п.
ИАДОМ 1P16~5.2лYTM 9.92% · G-spread -582 б.п.
ИАДОМ 1P18~5.7лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P20~5.8лплавающий купон (к ключевой ставке)
sИАДОМ1P19~5.8лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P21~5.9лYTM 10.73% · G-spread -512 б.п.
ИАДОМ 1P22~6.1лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P23~6.1лYTM 13.24% · G-spread -263 б.п.
ИАДОМ 1P24~6.1лещё не торгуется
ИАДОМ 1P31~6.1лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P28~6.1лYTM 12.66% · G-spread -320 б.п.
ИАДОМ 1P25~6.2лYTM 13.78% · G-spread -210 б.п.
ИАДОМ 1P30~6.2лYTM 13.58% · G-spread -230 б.п.
ИАДОМ 1P32~6.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P27~6.3лYTM 12.83% · G-spread -306 б.п.
ИАДОМ 1P29~6.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P33~6.6лYTM 13.20% · G-spread -273 б.п.
ИАДОМ 1P34~6.8лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P36~6.8лплавающий купон (к ключевой ставке)
sИАДОМ1P37~7.1лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P38~7.1лещё не торгуется
ИАДОМ 1P42~7.1лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P41~7.1лYTM 12.53% · G-spread -345 б.п.
ИАДОМ 1P43~7.2лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P39~7.2лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P40~7.2лYTM 12.26% · G-spread -372 б.п.
ДОМРФИА 03~11.2лплавающий купон (к ключевой ставке)
ДОМРФИА 1P~13.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИА ДОМ 4P1~13.7лYTM 1.74% · G-spread -1445 б.п.
ДОМРФИА 04~15.7лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИА ДОМ 5P2~16.7лYTM 10.15% · G-spread -607 б.п.
ИА ДОМ 8P2~18.3лYTM 10.55% · G-spread -569 б.п.
ИА ДОМ 5P1~18.7лYTM 9.04% · G-spread -721 б.п.
ИАДОМ Б1P1~19.2лещё не торгуется
ИА ДОМ14P2~20.7лещё не торгуется
ИА ДОМ 4P2~21.1лYTM 9.66% · G-spread -661 б.п.
ИА ДОМ 6P2~21.7лYTM 12.09% · G-spread -419 б.п.
ИА ДОМ 7P2~21.8лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИА ДОМ15P2~22.7лYTM 8.39% · G-spread -790 б.п.
ИАДОМ Б1P7~22.8лYTM 8.82% · G-spread -747 б.п.
ИА ДОМ12P2~22.9лплавающий купон (к ключевой ставке)
ДОМРФИА 01~23.1лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИА ДОМ10P2~23.1лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ Б1P3~23.3лYTM 8.07% · G-spread -823 б.п.
ИА ДОМ11P2~23.4лYTM 9.24% · G-spread -706 б.п.
ИА ДОМ13P2~23.7лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ Б1P2~24.2лYTM 8.93% · G-spread -738 б.п.
ИА ДОМ17P2~24.2лYTM 7.76% · G-spread -855 б.п.
ИА ДОМ18P2~24.5лYTM 8.67% · G-spread -764 б.п.
ИАДОМ Б1P5~24.6лYTM 8.67% · G-spread -764 б.п.
ИАДОМ Б1P8~24.7лYTM 9.64% · G-spread -667 б.п.
ИАДОМ Б1P6~24.7лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ Б1P4~24.8лYTM 10.15% · G-spread -616 б.п.
ИАДОМ 1P47~26.7лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P51~28.2лещё не торгуется
ИАДОМ 1P48~28.2лYTM 10.91% · G-spread -540 б.п.
ИАДОМ 1P44~28.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P45~28.7лYTM 17.02% · G-spread 71 б.п.
ИАДОМ 1P50~28.7лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P49~29.0лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P35~29.1лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P54~29.2лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P52~29.2лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P58~29.2лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P56~29.3лYTM 11.05% · G-spread -526 б.п.
ИАДОМ 1P53~29.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P46~29.5лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P57~29.7лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P55~29.7лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P60~30.1лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P59~30.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P61~30.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P62~30.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P66~30.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P67~30.5лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P63~30.6лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P68~30.7лплавающий купон (к ключевой ставке)

Расчёт доходности

Цена 97.11% от непогашенного номинала 673 ₽ + НКД 1.07 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 75 купонов и погашение 2032-11-28 → 16.54% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 74 из 75 достроены по текущей ставке 14.7%.

График цены (% номинала)

96.897.097.397.501.2605.2608.2697.11%

График доходности (YTM)

16.517.618.619.701.2605.2608.2616.81%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 680 ₽): 75 купонов на 393.06 ₽ + погашение номинала 680 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-09-287.771.14%—7.77
2026-10-287.691.13%—7.69
2026-11-287.871.16%—7.87
2026-12-287.541.11%—7.54
2027-01-287.561.11%—7.56
2027-02-287.311.07%—7.31
2027-03-286.400.94%—6.40
2027-04-286.841.01%—6.84
2027-05-286.390.94%—6.39
2027-06-286.360.93%—6.36
2027-07-286.000.88%—6.00
2027-08-286.060.89%—6.06
2027-09-285.920.87%—5.92
2027-10-285.590.82%—5.59
2027-11-285.630.83%—5.63
2027-12-285.310.78%—5.31
2028-01-285.420.80%—5.42
2028-02-285.380.79%—5.38
2028-03-284.990.73%—4.99
2028-04-285.280.78%—5.28
2028-05-285.070.75%—5.07
2028-06-285.190.76%—5.19
2028-07-284.980.73%—4.98
2028-08-285.090.75%—5.09
2028-09-285.040.74%—5.04
2028-10-284.830.71%—4.83
2028-11-284.950.73%—4.95
2028-12-284.740.70%—4.74
2029-01-284.890.72%—4.89
2029-02-284.890.72%—4.89
2029-03-284.420.65%—4.42
2029-04-284.890.72%—4.89
2029-05-284.740.70%—4.74
2029-06-284.890.72%—4.89
2029-07-284.740.70%—4.74
2029-08-284.890.72%—4.89
2029-09-284.890.72%—4.89
2029-10-284.740.70%—4.74
2029-11-284.890.72%—4.89
2029-12-284.740.70%—4.74
2030-01-284.890.72%—4.89
2030-02-284.890.72%—4.89
2030-03-284.420.65%—4.42
2030-04-284.890.72%—4.89
2030-05-284.740.70%—4.74
2030-06-284.890.72%—4.89
2030-07-284.740.70%—4.74
2030-08-284.890.72%—4.89
2030-09-284.890.72%—4.89
2030-10-284.740.70%—4.74
2030-11-284.890.72%—4.89
2030-12-284.740.70%—4.74
2031-01-284.890.72%—4.89
2031-02-284.890.72%—4.89
2031-03-284.420.65%—4.42
2031-04-284.890.72%—4.89
2031-05-284.740.70%—4.74
2031-06-284.890.72%—4.89
2031-07-284.740.70%—4.74
2031-08-284.890.72%—4.89
2031-09-284.890.72%—4.89
2031-10-284.740.70%—4.74
2031-11-284.890.72%—4.89
2031-12-284.740.70%—4.74
2032-01-284.890.72%—4.89
2032-02-284.890.72%—4.89
2032-03-284.580.67%—4.58
2032-04-284.890.72%—4.89
2032-05-284.740.70%—4.74
2032-06-284.890.72%—4.89
2032-07-284.740.70%—4.74
2032-08-284.890.72%—4.89
2032-09-284.890.72%—4.89
2032-10-284.740.70%—4.74
2032-11-284.890.72%680685.12

Ключевые даты

Начало размещения2022-11-30
Погашение2032-11-28
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A105JF3

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ООО "ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2026-09-280.00%—
2026-10-280.00%—
2026-11-280.00%—
2026-12-280.00%—
2027-01-280.00%—
2027-02-280.00%—

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).