Frontierby eninvs

Language: EN · RU

ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P39 (RU000A107G55)

Прогнозный YTM 10.8%✓ В обращении с 2023-12-22📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)101.09%
Номинал698 ₽
Объём выпуска49 927 769 ₽
Лот1
Уровень листинга1

Доходность и купоны

Купон15.86%
Доходность (YTM)плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки)
Тип купонаFLOAT
Частота купонаежемесячно
Кредитный рейтингн/д

Прогнозный YTM (плавающий купон)

Прогнозный YTM ≈ 10.8% к погашению (при цене 101.09% номинала).

Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 1.61% (≈161 б.п.; из текущего купона 15.86% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~8.0% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
ИА ДОМ 9P2~2.6лYTM 15.48% · G-spread 58 б.п.
ИАДОМ 1P10~4.9лещё не торгуется
ИАДОМ Б1P9~5.0лYTM 13.26% · G-spread -244 б.п.
ИАДОМ 1P12~5.0лYTM 12.49% · G-spread -321 б.п.
ИАДОМ 1P15~5.1лещё не торгуется
ИАДОМ 1P11~5.2лYTM 12.44% · G-spread -328 б.п.
ИАДОМ 1P13~5.2лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P14~5.2лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P17~5.2лYTM 12.18% · G-spread -356 б.п.
ИАДОМ 1P16~5.2лYTM 9.92% · G-spread -582 б.п.
ИАДОМ 1P18~5.7лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P20~5.8лплавающий купон (к ключевой ставке)
sИАДОМ1P19~5.8лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P21~5.9лYTM 10.73% · G-spread -512 б.п.
ИАДОМ 1P28~6.1лYTM 12.66% · G-spread -320 б.п.
ИАДОМ 1P22~6.1лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P23~6.1лYTM 13.24% · G-spread -263 б.п.
ИАДОМ 1P24~6.1лещё не торгуется
ИАДОМ 1P31~6.1лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P25~6.2лYTM 13.78% · G-spread -210 б.п.
ИАДОМ 1P30~6.2лYTM 13.58% · G-spread -230 б.п.
sИАДОМ1P26~6.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P27~6.3лYTM 12.83% · G-spread -306 б.п.
ИАДОМ 1P29~6.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P32~6.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P33~6.6лYTM 13.20% · G-spread -273 б.п.
ИАДОМ 1P34~6.8лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P36~6.8лплавающий купон (к ключевой ставке)
sИАДОМ1P37~7.1лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P38~7.1лещё не торгуется
ИАДОМ 1P42~7.1лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P41~7.1лYTM 12.53% · G-spread -345 б.п.
ИАДОМ 1P43~7.2лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P40~7.2лYTM 12.26% · G-spread -372 б.п.
ДОМРФИА 03~11.2лплавающий купон (к ключевой ставке)
ДОМРФИА 1P~13.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИА ДОМ 4P1~13.7лYTM 1.74% · G-spread -1445 б.п.
ДОМРФИА 04~15.7лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИА ДОМ 5P2~16.7лYTM 10.15% · G-spread -607 б.п.
ИА ДОМ 8P2~18.3лYTM 10.55% · G-spread -569 б.п.
ИА ДОМ 5P1~18.7лYTM 9.04% · G-spread -721 б.п.
ИАДОМ Б1P1~19.2лещё не торгуется
ИА ДОМ14P2~20.7лещё не торгуется
ИА ДОМ 4P2~21.1лYTM 9.66% · G-spread -661 б.п.
ИА ДОМ 6P2~21.7лYTM 12.09% · G-spread -419 б.п.
ИА ДОМ 7P2~21.8лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИА ДОМ15P2~22.7лYTM 8.39% · G-spread -790 б.п.
ИАДОМ Б1P7~22.8лYTM 8.82% · G-spread -747 б.п.
ИА ДОМ12P2~22.9лплавающий купон (к ключевой ставке)
ДОМРФИА 01~23.1лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИА ДОМ10P2~23.1лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ Б1P3~23.3лYTM 8.07% · G-spread -823 б.п.
ИА ДОМ11P2~23.4лYTM 9.24% · G-spread -706 б.п.
ИА ДОМ13P2~23.7лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ Б1P2~24.2лYTM 8.93% · G-spread -738 б.п.
ИА ДОМ17P2~24.2лYTM 7.76% · G-spread -855 б.п.
ИА ДОМ18P2~24.5лYTM 8.67% · G-spread -764 б.п.
ИАДОМ Б1P5~24.6лYTM 8.67% · G-spread -764 б.п.
ИАДОМ Б1P8~24.7лYTM 9.64% · G-spread -667 б.п.
ИАДОМ Б1P6~24.7лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ Б1P4~24.8лYTM 10.15% · G-spread -616 б.п.
ИАДОМ 1P47~26.7лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P51~28.2лещё не торгуется
ИАДОМ 1P48~28.2лYTM 10.91% · G-spread -540 б.п.
ИАДОМ 1P44~28.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P45~28.7лYTM 17.02% · G-spread 71 б.п.
ИАДОМ 1P50~28.7лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P49~29.0лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P35~29.1лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P54~29.2лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P52~29.2лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P58~29.2лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P56~29.3лYTM 11.05% · G-spread -526 б.п.
ИАДОМ 1P53~29.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P46~29.5лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P57~29.7лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P55~29.7лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P60~30.1лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P59~30.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P61~30.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P62~30.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P66~30.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P67~30.5лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P63~30.6лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P68~30.7лплавающий купон (к ключевой ставке)

Расчёт доходности

Цена 101.10% от непогашенного номинала 698 ₽ + НКД 1.21 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 87 купонов и погашение 2033-11-28 → 16.74% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 86 из 87 достроены по текущей ставке 15.9%.

График цены (% номинала)

96.6100.1103.6107.101.2605.2608.26101.09%

График доходности (YTM)

15.617.619.521.501.2605.2608.2617.12%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 698 ₽): 87 купонов на 520.47 ₽ + погашение номинала 698 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-09-288.631.24%—8.63
2026-10-288.551.22%—8.55
2026-11-288.751.25%—8.75
2026-12-288.391.20%—8.39
2027-01-288.431.21%—8.43
2027-02-288.181.17%—8.18
2027-03-287.181.03%—7.18
2027-04-287.701.10%—7.70
2027-05-287.211.03%—7.21
2027-06-287.201.03%—7.20
2027-07-286.820.98%—6.82
2027-08-286.900.99%—6.90
2027-09-286.750.97%—6.75
2027-10-286.390.92%—6.39
2027-11-286.450.92%—6.45
2027-12-286.100.87%—6.10
2028-01-286.240.89%—6.24
2028-02-286.200.89%—6.20
2028-03-285.750.82%—5.75
2028-04-286.100.87%—6.10
2028-05-285.850.84%—5.85
2028-06-286.000.86%—6.00
2028-07-285.760.82%—5.76
2028-08-285.900.84%—5.90
2028-09-285.850.84%—5.85
2028-10-285.610.80%—5.61
2028-11-285.750.82%—5.75
2028-12-285.520.79%—5.52
2029-01-285.700.82%—5.70
2029-02-285.700.82%—5.70
2029-03-285.150.74%—5.15
2029-04-285.700.82%—5.70
2029-05-285.520.79%—5.52
2029-06-285.700.82%—5.70
2029-07-285.520.79%—5.52
2029-08-285.700.82%—5.70
2029-09-285.700.82%—5.70
2029-10-285.520.79%—5.52
2029-11-285.700.82%—5.70
2029-12-285.520.79%—5.52
2030-01-285.700.82%—5.70
2030-02-285.700.82%—5.70
2030-03-285.150.74%—5.15
2030-04-285.700.82%—5.70
2030-05-285.520.79%—5.52
2030-06-285.700.82%—5.70
2030-07-285.520.79%—5.52
2030-08-285.700.82%—5.70
2030-09-285.700.82%—5.70
2030-10-285.520.79%—5.52
2030-11-285.700.82%—5.70
2030-12-285.520.79%—5.52
2031-01-285.700.82%—5.70
2031-02-285.700.82%—5.70
2031-03-285.150.74%—5.15
2031-04-285.700.82%—5.70
2031-05-285.520.79%—5.52
2031-06-285.700.82%—5.70
2031-07-285.520.79%—5.52
2031-08-285.700.82%—5.70
2031-09-285.700.82%—5.70
2031-10-285.520.79%—5.52
2031-11-285.700.82%—5.70
2031-12-285.520.79%—5.52
2032-01-285.700.82%—5.70
2032-02-285.700.82%—5.70
2032-03-285.330.76%—5.33
2032-04-285.700.82%—5.70
2032-05-285.520.79%—5.52
2032-06-285.700.82%—5.70
2032-07-285.520.79%—5.52
2032-08-285.700.82%—5.70
2032-09-285.700.82%—5.70
2032-10-285.520.79%—5.52
2032-11-285.700.82%—5.70
2032-12-285.520.79%—5.52
2033-01-285.700.82%—5.70
2033-02-285.700.82%—5.70
2033-03-285.150.74%—5.15
2033-04-285.700.82%—5.70
2033-05-285.520.79%—5.52
2033-06-285.700.82%—5.70
2033-07-285.520.79%—5.52
2033-08-285.700.82%—5.70
2033-09-285.700.82%—5.70
2033-10-285.520.79%—5.52
2033-11-285.700.82%698703.94

Ключевые даты

Начало размещения2023-12-22
Погашение2033-11-28
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A107G55

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ООО "ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2026-09-280.00%—
2026-10-280.00%—
2026-11-280.00%—
2026-12-280.00%—
2027-01-280.00%—
2027-02-280.00%—

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).