Две стороны книги
Ручной выбор длинных и коротких позиций по эмитентам.
RU AI long-short – бумажный портфель ручного отбора из 23 российских акций с длинными и короткими позициями. Состав и знаковые веса заданы 16 июня 2026 года и с тех пор не пересматривались. Длинная сторона составляет +100%, короткая −100% капитала: портфель сбалансирован по объёму двух сторон при валовой экспозиции 200%. Это не означает нейтральности к рыночной бете. Трек показывает результат исходного списка с даты формирования; бэктеста нет, поскольку ретроспективный прогон ручного выбора измерял бы знание задним числом. Результат выражен в рублях. MCFTR служит рыночным ориентиром, а не повторяет конструкцию портфеля.
за период, MCFTR +3.6%
Ручной выбор длинных и коротких позиций по эмитентам.
Длинная сторона +100%, короткая −100%; валовая экспозиция 200%.
Заданные веса сохраняют конструкцию исходной книги.
Живой трек против MCFTR
| Год | Стратегия | MCFTR | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026 | +20.3% | +3.6% | +16.7% |
| Бумага | Вес | За день |
|---|---|---|
| LKOH multi-thesis conviction; target weight +12%. | 12.0% | +0.1% |
| SBER multi-thesis conviction; target weight +12%. | 12.0% | -0.1% |
| YDEX multi-thesis conviction; target weight +11%. | 11.0% | -1.7% |
| ROSN multi-thesis conviction; target weight +9%. | 9.0% | -0.0% |
| TRNFP multi-thesis conviction; target weight +9%. | 9.0% | -1.2% |
| MOEX multi-thesis conviction; target weight +8%. | 8.0% | -0.7% |
| X5 multi-thesis conviction; target weight +7%. | 7.0% | -1.9% |
| SVCB multi-thesis conviction; target weight +7%. | 7.0% | -1.5% |
| TATN multi-thesis conviction; target weight +6%. | 6.0% | +0.7% |
| IRAO multi-thesis conviction; target weight +5%. | 5.0% | -1.6% |
| OZON multi-thesis conviction; target weight +5%. | 5.0% | -1.4% |
| MRKC multi-thesis conviction; target weight +5%. | 5.0% | -5.8% |
| MSRS multi-thesis conviction; target weight +4%. | 4.0% | -1.7% |
| GAZP multi-thesis conviction; target weight -15%. | -15.0% | -1.0% |
| VTBR multi-thesis conviction; target weight -13%. | -13.0% | -0.9% |
| GMKN multi-thesis conviction; target weight -12%. | -12.0% | -1.0% |
| MGNT multi-thesis conviction; target weight -11%. | -11.0% | -1.7% |
| ALRS multi-thesis conviction; target weight -10%. | -10.0% | +0.1% |
| VKCO multi-thesis conviction; target weight -10%. | -10.0% | -2.6% |
| MAGN multi-thesis conviction; target weight -8%. | -8.0% | +1.0% |
| AFKS multi-thesis conviction; target weight -8%. | -8.0% | -2.5% |
| MTLR multi-thesis conviction; target weight -7%. | -7.0% | -0.7% |
| SGZH multi-thesis conviction; target weight -6%. | -6.0% | -2.0% |
| Ребаланс | Сигнал | Бумага | Цена (RUB) | Вес | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 июн 2026 стартовый портфель | Купить | LKOH Лукойл multi-thesis conviction; target weight +12%. | 4 517 | 12.0% | — |
| Купить | SBER Сбербанк multi-thesis conviction; target weight +12%. | 320.28 | 12.0% | — | |
| Купить | YDEX Яндекс multi-thesis conviction; target weight +11%. | 4 021 | 11.0% | — | |
| Купить | ROSN Роснефть multi-thesis conviction; target weight +9%. | 339.80 | 9.0% | — | |
| Купить | TRNFP Транснефть (прив) multi-thesis conviction; target weight +9%. | 1 386 | 9.0% | — | |
| Купить | MOEX Мосбиржа multi-thesis conviction; target weight +8%. | 174.56 | 8.0% | — | |
| Купить | X5 X5 Retail multi-thesis conviction; target weight +7%. | 2 384 | 7.0% | — | |
| Купить | SVCB Совкомбанк multi-thesis conviction; target weight +7%. | 11.19 | 7.0% | — | |
| Купить | TATN Татнефть multi-thesis conviction; target weight +6%. | 534.40 | 6.0% | — | |
| Купить | IRAO Интер РАО multi-thesis conviction; target weight +5%. | 2.752 | 5.0% | — | |
| Купить | OZON multi-thesis conviction; target weight +5%. | 3 824 | 5.0% | — | |
| Купить | MRKC МРСК Центра multi-thesis conviction; target weight +5%. | 0.647 | 5.0% | — | |
| Купить | MSRS Россети Московский регион multi-thesis conviction; target weight +4%. | 1.834 | 4.0% | — | |
| Купить | GAZP Газпром multi-thesis conviction; target weight -15%. | 111.51 | -15.0% | — | |
| Купить | VTBR ВТБ Банк multi-thesis conviction; target weight -13%. | 78.55 | -13.0% | — | |
| Купить | GMKN Норникель multi-thesis conviction; target weight -12%. | 135.64 | -12.0% | — | |
| Купить | MGNT Магнит multi-thesis conviction; target weight -11%. | 2 139 | -11.0% | — | |
| Купить | ALRS Алроса multi-thesis conviction; target weight -10%. | 25.62 | -10.0% | — | |
| Купить | VKCO VK company multi-thesis conviction; target weight -10%. | 239.60 | -10.0% | — | |
| Купить | MAGN ММК multi-thesis conviction; target weight -8%. | 21.17 | -8.0% | — | |
| … и ещё 3 бумаг | |||||
Цены — зафиксированное закрытие на дату сигнала: по этой цене бумажный портфель начинает (покупка) или прекращает (продажа) держать позицию. Итог продажи — изменение цены от сигнала на покупку этой бумаги, без учёта дивидендов.