Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 99.58% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 18.00% |
| Доходность (YTM) | 19.05% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | AA-(RU) (АКРА, score 7/10) |
YTM 19.05% − КБД ОФЗ 13.58% = G-spread 547 б.п. (срок 0.8л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (353 б.п., n=21) → +194 б.п. = немного доходнее сравнимой выборки
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СистемБ1P4 | ~0.3л | YTM 8.41% · G-spread -516 б.п. · -1063 б.п. к размещаемому |
| СистемБ1P5 | ~0.3л | YTM 14.89% · G-spread 136 б.п. · -411 б.п. к размещаемому |
| Систем2P03 | ~0.7л | YTM 17.51% · G-spread 399 б.п. · -148 б.п. к размещаемому |
| СистемБ1P6 | ~0.7л | YTM 14.82% · G-spread 130 б.п. · -417 б.п. к размещаемому |
| Систем2P02 | ~0.8л | YTM 17.70% · G-spread 408 б.п. · -139 б.п. к размещаемому |
| Систем2P05 | ~1.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Систем1P26 | ~1.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sСистем2P7 | ~1.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Систем1P27 | ~1.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| СистемБ1P7 | ~0.0л | YTM 20.93% |
| Систем1P28 | ~1.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Система1P8 | ~1.6л | YTM 15.84% · G-spread 151 б.п. · -396 б.п. к размещаемому |
| Систем2P01 | ~0.7л | YTM 18.26% · G-spread 470 б.п. · -77 б.п. к размещаемому |
| Систем1P29 | ~1.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sСистем2P6 | ~1.8л | YTM 18.11% · G-spread 358 б.п. · -189 б.п. к размещаемому |
| Систем1P30 | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Систем1P31 | ~2.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Система1P9 | ~0.6л | YTM 17.68% · G-spread 419 б.п. · -128 б.п. к размещаемому |
| Систем1P10 | ~0.7л | YTM 19.21% · G-spread 568 б.п. · +21 б.п. к размещаемому |
| Систем1P11 | ~1.0л | YTM 20.59% · G-spread 683 б.п. · +136 б.п. к размещаемому |
| Систем2P04 | ~3.1л | YTM 17.32% · G-spread 221 б.п. · -326 б.п. к размещаемому |
| Систем1P13 | ~0.3л | YTM 18.70% · G-spread 519 б.п. · -28 б.п. к размещаемому |
| Систем1P14 | ~0.7л | YTM 20.36% · G-spread 680 б.п. · +133 б.п. к размещаемому |
| Систем1P15 | ~0.1л | YTM 18.85% · G-spread 505 б.п. · -42 б.п. к размещаемому |
| Систем1P17 | ~0.9л | YTM 19.45% · G-spread 580 б.п. · +33 б.п. к размещаемому |
| Систем1P16 | ~0.9л | YTM 19.87% · G-spread 621 б.п. · +74 б.п. к размещаемому |
| Систем2P12 | ~1.6л | YTM 18.57% · G-spread 425 б.п. · -122 б.п. к размещаемому |
| Систем1P19 | ~0.8л | YTM 19.12% · G-spread 548 б.п. · +1 б.п. к размещаемому |
| Систем1P18 | ~1.8л | YTM 19.45% · G-spread 492 б.п. · -55 б.п. к размещаемому |
| Систем1P20 | ~0.3л | YTM 20.86% · G-spread 732 б.п. · +185 б.п. к размещаемому |
| Систем2P14 | ~1.8л | YTM 18.94% · G-spread 441 б.п. · -106 б.п. к размещаемому |
| Систем1P21 | ~0.9л | YTM 20.83% · G-spread 712 б.п. · +165 б.п. к размещаемому |
| Систем1P22 | ~0.4л | ещё не торгуется |
| Систем1P23 | ~0.6л | YTM 19.15% · G-spread 566 б.п. · +19 б.п. к размещаемому |
| Систем1P24 | ~0.4л | YTM 19.52% · G-spread 602 б.п. · +55 б.п. к размещаемому |
Та же или соседняя рейтинговая группа и близкая дюрация, но шире премия — больше доходности за сопоставимый риск:
Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 7 купонов на 179.50 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-27 | 89.75 | 8.97% | — | 89.75 |
| 2027-04-27 | 89.75 | 8.97% | — | 89.75 |
| 2027-10-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-23 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2019-11-05 |
| Погашение | 2029-10-23 |
| Оферта | 2027-04-30 |
| ISIN / SECID | RU000A101012 |
ООО "АФК-СИСТЕМА" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-27 | 0.18% | 89.75 ₽ |
| 2027-04-27 | 0.18% | 89.75 ₽ |
| 2027-10-26 | 0.00% | — |
| 2028-04-25 | 0.00% | — |
| 2028-10-24 | 0.00% | — |
| 2029-04-24 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).