Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 99.64% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 18.00% |
| Доходность (YTM) | 18.95% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | AA-(RU) (АКРА, score 7/10) |
YTM 18.95% − КБД ОФЗ 13.54% = G-spread 542 б.п. (срок 0.8л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (358 б.п., n=21) → +184 б.п. = немного доходнее сравнимой выборки
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СистемБ1P4 | ~0.3л | YTM 8.83% · G-spread -472 б.п. · -1014 б.п. к размещаемому |
| СистемБ1P5 | ~0.3л | YTM 15.94% · G-spread 244 б.п. · -298 б.п. к размещаемому |
| Систем2P03 | ~0.7л | YTM 17.48% · G-spread 400 б.п. · -142 б.п. к размещаемому |
| СистемБ1P6 | ~0.7л | YTM 14.70% · G-spread 122 б.п. · -420 б.п. к размещаемому |
| Систем2P02 | ~0.8л | YTM 17.68% · G-spread 410 б.п. · -132 б.п. к размещаемому |
| Систем2P05 | ~1.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Систем1P26 | ~1.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sСистем2P7 | ~1.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Систем1P27 | ~1.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| СистемБ1P7 | ~0.0л | YTM 21.07% |
| Систем1P28 | ~1.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Система1P8 | ~1.6л | YTM 15.06% · G-spread 77 б.п. · -465 б.п. к размещаемому |
| Систем2P01 | ~0.7л | YTM 18.26% · G-spread 474 б.п. · -68 б.п. к размещаемому |
| Систем1P29 | ~1.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sСистем2P6 | ~1.8л | YTM 18.11% · G-spread 362 б.п. · -180 б.п. к размещаемому |
| Систем1P30 | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Систем1P31 | ~2.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Система1P9 | ~0.6л | YTM 18.36% · G-spread 491 б.п. · -51 б.п. к размещаемому |
| Систем1P10 | ~0.7л | YTM 18.95% · G-spread 546 б.п. · +4 б.п. к размещаемому |
| Систем1P11 | ~1.0л | YTM 20.81% · G-spread 708 б.п. · +166 б.п. к размещаемому |
| Систем2P04 | ~3.1л | YTM 17.31% · G-spread 222 б.п. · -320 б.п. к размещаемому |
| Систем1P13 | ~0.3л | YTM 19.59% · G-spread 611 б.п. · +69 б.п. к размещаемому |
| Систем1P14 | ~0.7л | YTM 20.65% · G-spread 713 б.п. · +171 б.п. к размещаемому |
| Систем1P15 | ~0.1л | YTM 17.81% · G-spread 401 б.п. · -141 б.п. к размещаемому |
| Систем1P17 | ~0.8л | YTM 18.62% · G-spread 501 б.п. · -41 б.п. к размещаемому |
| Систем1P16 | ~0.8л | YTM 20.43% · G-spread 682 б.п. · +140 б.п. к размещаемому |
| Систем2P12 | ~1.6л | YTM 18.57% · G-spread 429 б.п. · -113 б.п. к размещаемому |
| Систем1P19 | ~0.8л | YTM 18.31% · G-spread 472 б.п. · -70 б.п. к размещаемому |
| Систем1P18 | ~1.8л | YTM 18.37% · G-spread 388 б.п. · -154 б.п. к размещаемому |
| Систем1P20 | ~0.3л | YTM 18.84% · G-spread 533 б.п. · -9 б.п. к размещаемому |
| Систем2P14 | ~1.8л | YTM 18.94% · G-spread 445 б.п. · -97 б.п. к размещаемому |
| Систем1P21 | ~0.9л | YTM 20.19% · G-spread 652 б.п. · +110 б.п. к размещаемому |
| Систем1P22 | ~0.4л | ещё не торгуется |
| Систем1P23 | ~0.6л | YTM 19.15% · G-spread 570 б.п. · +28 б.п. к размещаемому |
| Систем1P24 | ~0.4л | YTM 19.52% · G-spread 606 б.п. · +64 б.п. к размещаемому |
Та же или соседняя рейтинговая группа и близкая дюрация, но шире премия — больше доходности за сопоставимый риск:
Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 7 купонов на 179.50 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-27 | 89.75 | 8.97% | — | 89.75 |
| 2027-04-27 | 89.75 | 8.97% | — | 89.75 |
| 2027-10-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-23 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2019-11-05 |
| Погашение | 2029-10-23 |
| Оферта | 2027-04-30 |
| ISIN / SECID | RU000A101012 |
ООО "АФК-СИСТЕМА" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-27 | 0.18% | 89.75 ₽ |
| 2027-04-27 | 0.18% | 89.75 ₽ |
| 2027-10-26 | 0.00% | — |
| 2028-04-25 | 0.00% | — |
| 2028-10-24 | 0.00% | — |
| 2029-04-24 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).