Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 99.47% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 14 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 17.50% |
| Доходность (YTM) | 18.67% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | AA-(RU) (АКРА, score 7/10) |
YTM 18.67% − КБД ОФЗ 13.76% = G-spread 491 б.п. (срок 0.8л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (341 б.п., n=21) → +150 б.п. = немного доходнее сравнимой выборки
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СистемБ1P4 | ~0.3л | YTM 10.45% · G-spread -322 б.п. · -813 б.п. к размещаемому |
| СистемБ1P5 | ~0.3л | YTM 15.75% · G-spread 211 б.п. · -280 б.п. к размещаемому |
| Систем2P03 | ~0.7л | YTM 17.48% · G-spread 383 б.п. · -108 б.п. к размещаемому |
| СистемБ1P6 | ~0.7л | YTM 14.91% · G-spread 126 б.п. · -365 б.п. к размещаемому |
| Систем2P02 | ~0.8л | YTM 17.68% · G-spread 394 б.п. · -97 б.п. к размещаемому |
| Систем2P05 | ~1.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Систем1P26 | ~1.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sСистем2P7 | ~1.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Систем1P27 | ~1.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| СистемБ1P7 | ~0.0л | YTM 20.98% |
| Систем1P28 | ~1.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Система1P8 | ~1.6л | YTM 15.56% · G-spread 121 б.п. · -370 б.п. к размещаемому |
| Систем2P01 | ~0.7л | YTM 18.26% · G-spread 457 б.п. · -34 б.п. к размещаемому |
| Систем1P29 | ~1.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sСистем2P6 | ~1.8л | YTM 18.11% · G-spread 358 б.п. · -133 б.п. к размещаемому |
| Систем1P30 | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Систем1P31 | ~2.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Система1P9 | ~0.6л | YTM 17.68% · G-spread 406 б.п. · -85 б.п. к размещаемому |
| Систем1P10 | ~0.7л | YTM 18.91% · G-spread 525 б.п. · +34 б.п. к размещаемому |
| Систем1P11 | ~1.0л | YTM 20.35% · G-spread 648 б.п. · +157 б.п. к размещаемому |
| Систем2P04 | ~3.1л | YTM 17.31% · G-spread 221 б.п. · -270 б.п. к размещаемому |
| Систем1P12 | ~0.8л | YTM 18.75% · G-spread 504 б.п. · +13 б.п. к размещаемому |
| Систем1P13 | ~0.3л | YTM 18.40% · G-spread 478 б.п. · -13 б.п. к размещаемому |
| Систем1P14 | ~0.7л | YTM 20.44% · G-spread 675 б.п. · +184 б.п. к размещаемому |
| Систем1P15 | ~0.1л | YTM 14.67% · G-spread 82 б.п. · -409 б.п. к размещаемому |
| Систем1P16 | ~0.8л | YTM 20.44% · G-spread 668 б.п. · +177 б.п. к размещаемому |
| Систем2P12 | ~1.6л | YTM 18.57% · G-spread 423 б.п. · -68 б.п. к размещаемому |
| Систем1P19 | ~0.8л | YTM 17.97% · G-spread 422 б.п. · -69 б.п. к размещаемому |
| Систем1P18 | ~1.8л | YTM 18.37% · G-spread 383 б.п. · -108 б.п. к размещаемому |
| Систем1P20 | ~0.3л | YTM 18.84% · G-spread 520 б.п. · +29 б.п. к размещаемому |
| Систем2P14 | ~1.8л | YTM 18.94% · G-spread 441 б.п. · -50 б.п. к размещаемому |
| Систем1P21 | ~0.9л | YTM 20.19% · G-spread 637 б.п. · +146 б.п. к размещаемому |
| Систем1P22 | ~0.4л | ещё не торгуется |
| Систем1P23 | ~0.6л | YTM 19.15% · G-spread 553 б.п. · +62 б.п. к размещаемому |
| Систем1P24 | ~0.4л | YTM 19.52% · G-spread 591 б.п. · +100 б.п. к размещаемому |
Та же или соседняя рейтинговая группа и близкая дюрация, но шире премия — больше доходности за сопоставимый риск:
Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 9 купонов на 174.52 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-30 | 87.26 | 8.73% | — | 87.26 |
| 2027-05-31 | 87.26 | 8.73% | — | 87.26 |
| 2027-11-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-11-25 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2020-12-07 |
| Погашение | 2030-11-25 |
| Оферта | 2027-06-03 |
| ISIN / SECID | RU000A102FT9 |
ООО "АФК-СИСТЕМА" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-30 | 0.17% | 87.26 ₽ |
| 2027-05-31 | 0.17% | 87.26 ₽ |
| 2027-11-29 | 0.00% | — |
| 2028-05-29 | 0.00% | — |
| 2028-11-27 | 0.00% | — |
| 2029-05-28 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).