Frontierby eninvs

Язык: EN · RU

ДОМ.РФ Ипотечный агент 05-001P (RU000A101JD7)

Рейтинг AAA(RU) · АКРАG-spread -721 б.п.✓ В обращении с 2020-03-18📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)79.78%
Номинал197 ₽
Объём выпуска7 207 044 ₽
Лот1
Уровень листинга1

Доходность и купоны

Купон6.50%
Доходность (YTM)9.04%
Тип купонаFIXED
Частота купонаежеквартально
Кредитный рейтингAAA(RU) (АКРА, score 9/10)

G-spread и привлекательность

YTM 9.04% − КБД ОФЗ 16.25% = G-spread -721 б.п. (срок 18.7л)
против медианы сравнимой выборки — бумаг того же рейтинга и близкой дюрации (59 б.п., n=45) → -780 б.п. = немного менее доходно, чем сравнимая выборка

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
ИА ДОМ 9P2~2.6лYTM 15.48% · G-spread 58 б.п. · +779 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P10~4.9лещё не торгуется
ИАДОМ Б1P9~5.0лYTM 13.26% · G-spread -244 б.п. · +477 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P12~5.0лYTM 12.49% · G-spread -321 б.п. · +400 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P15~5.1лещё не торгуется
ИАДОМ 1P11~5.2лYTM 12.44% · G-spread -328 б.п. · +393 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P13~5.2лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P14~5.2лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P17~5.2лYTM 12.18% · G-spread -356 б.п. · +365 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P16~5.2лYTM 9.92% · G-spread -582 б.п. · +139 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P18~5.7лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P20~5.8лплавающий купон (к ключевой ставке)
sИАДОМ1P19~5.8лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P21~5.9лYTM 10.73% · G-spread -512 б.п. · +209 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P28~6.1лYTM 12.66% · G-spread -320 б.п. · +401 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P22~6.1лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P23~6.1лYTM 13.24% · G-spread -263 б.п. · +458 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P24~6.1лещё не торгуется
ИАДОМ 1P31~6.1лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P25~6.2лYTM 13.78% · G-spread -210 б.п. · +511 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P30~6.2лYTM 13.58% · G-spread -230 б.п. · +491 б.п. к размещаемому
sИАДОМ1P26~6.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P27~6.3лYTM 12.83% · G-spread -306 б.п. · +415 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P29~6.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P32~6.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P33~6.6лYTM 13.20% · G-spread -273 б.п. · +448 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P34~6.8лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P36~6.8лплавающий купон (к ключевой ставке)
sИАДОМ1P37~7.1лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P38~7.1лещё не торгуется
ИАДОМ 1P42~7.1лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P41~7.1лYTM 12.53% · G-spread -345 б.п. · +376 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P43~7.2лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P39~7.2лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P40~7.2лYTM 12.26% · G-spread -372 б.п. · +349 б.п. к размещаемому
ДОМРФИА 03~11.2лплавающий купон (к ключевой ставке)
ДОМРФИА 1P~13.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИА ДОМ 4P1~13.7лYTM 1.74% · G-spread -1445 б.п. · -724 б.п. к размещаемому
ДОМРФИА 04~15.7лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИА ДОМ 5P2~16.7лYTM 10.15% · G-spread -607 б.п. · +114 б.п. к размещаемому
ИА ДОМ 8P2~18.3лYTM 10.55% · G-spread -569 б.п. · +152 б.п. к размещаемому
ИАДОМ Б1P1~19.2лещё не торгуется
ИА ДОМ14P2~20.7лещё не торгуется
ИА ДОМ 4P2~21.1лYTM 9.66% · G-spread -661 б.п. · +60 б.п. к размещаемому
ИА ДОМ 6P2~21.7лYTM 12.09% · G-spread -419 б.п. · +302 б.п. к размещаемому
ИА ДОМ 7P2~21.8лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИА ДОМ15P2~22.7лYTM 8.39% · G-spread -790 б.п. · -69 б.п. к размещаемому
ИАДОМ Б1P7~22.8лYTM 8.82% · G-spread -747 б.п. · -26 б.п. к размещаемому
ИА ДОМ12P2~22.9лплавающий купон (к ключевой ставке)
ДОМРФИА 01~23.1лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИА ДОМ10P2~23.1лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ Б1P3~23.3лYTM 8.07% · G-spread -823 б.п. · -102 б.п. к размещаемому
ИА ДОМ11P2~23.4лYTM 9.24% · G-spread -706 б.п. · +15 б.п. к размещаемому
ИА ДОМ13P2~23.7лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ Б1P2~24.2лYTM 8.93% · G-spread -738 б.п. · -17 б.п. к размещаемому
ИА ДОМ17P2~24.2лYTM 7.76% · G-spread -855 б.п. · -134 б.п. к размещаемому
ИА ДОМ18P2~24.5лYTM 8.67% · G-spread -764 б.п. · -43 б.п. к размещаемому
ИАДОМ Б1P5~24.6лYTM 8.67% · G-spread -764 б.п. · -43 б.п. к размещаемому
ИАДОМ Б1P8~24.7лYTM 9.64% · G-spread -667 б.п. · +54 б.п. к размещаемому
ИАДОМ Б1P6~24.7лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ Б1P4~24.8лYTM 10.15% · G-spread -616 б.п. · +105 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P47~26.7лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P51~28.2лещё не торгуется
ИАДОМ 1P48~28.2лYTM 10.91% · G-spread -540 б.п. · +181 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P44~28.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P45~28.7лYTM 17.02% · G-spread 71 б.п. · +792 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P50~28.7лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P49~29.0лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P35~29.1лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P54~29.2лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P52~29.2лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P58~29.2лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P56~29.3лYTM 11.05% · G-spread -526 б.п. · +195 б.п. к размещаемому
ИАДОМ 1P53~29.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P46~29.5лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P57~29.7лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P55~29.7лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P60~30.1лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P59~30.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P61~30.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P62~30.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P66~30.3лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P67~30.5лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P63~30.6лплавающий купон (к ключевой ставке)
ИАДОМ 1P68~30.7лплавающий купон (к ключевой ставке)

Карта сопоставимых выпусков

Точка — выпуск близкого рейтинга (наведите для названия, клик — переход на карточку). ★ Красный маркер — эта бумага. Выше = больше премии за риск.

-0.8-8534.4-3739.510714.658619.81066Дюрация, летG-spread, б.п.ФСК РС-22 · AAA(RU) (АКРА) · -3 б.п. · 0.9л — открыть карточкуДОМ.РФ31об · AAA(RU) (АКРА) · -155 б.п. · 0.4л — открыть карточкуРЖД Б01P2R · AAA(RU) (АКРА) · 121 б.п. · 1.6л — открыть карточкуРоснфт1P4 · AAA(RU) (АКРА) · 63 б.п. · 0.6л — открыть карточкуРоснфт1P6 · AAA(RU) (АКРА) · 934 б.п. · 0.9л — открыть карточкуРостел1P3R · AAA(RU) (АКРА) · 86 б.п. · 1.2л — открыть карточкуСовком БО5 · AA(RU) (АКРА) · -70 б.п. · 1.2л — открыть карточкуРоснфт2P5 · AAA(RU) (АКРА) · -77 б.п. · 1.5л — открыть карточкуРЖД 1Р-06R · AAA(RU) (АКРА) · 186 б.п. · 1.1л — открыть карточкуПочтаРБ1P4 · AA(RU) (АКРА) · 129 б.п. · 0.7л — открыть карточкуНКНХ 1Р-01 · AAA(RU) (АКРА) · 58 б.п. · 2.3л — открыть карточкуДОМ 1P-5R · AAA(RU) (АКРА) · -10 б.п. · 0.5л — открыть карточкуРЖД 1Р-13R · AAA(RU) (АКРА) · -24 б.п. · 2.6л — открыть карточкуРЖД 1Р-14R · AAA(RU) (АКРА) · 51 б.п. · 2.7л — открыть карточкуПочтаРБ1P7 · AA(RU) (АКРА) · 281 б.п. · 0.6л — открыть карточкуМБЭС 1P-01 · AAA(RU) (АКРА) · 105 б.п. · 1.1л — открыть карточкуРостел2P2R · AAA(RU) (АКРА) · 116 б.п. · 0.5л — открыть карточкуРЖД 1Р-18R · AAA(RU) (АКРА) · 48 б.п. · 3.5л — открыть карточкуРЖД 1Р-20R · AAA(RU) (АКРА) · -11 б.п. · 0.5л — открыть карточкуСовкомБОП2 · AA(RU) (АКРА) · -25 б.п. · 0.7л — открыть карточкуВЭБ 1P-19 · AAA(RU) (АКРА) · 84 б.п. · 0.8л — открыть карточкуРЖД 1Б-01 · AAA(RU) (АКРА) · 653 б.п. · 3.8л — открыть карточкуГПБ001P17P · AA+(RU) (АКРА) · 128 б.п. · 1.9л — открыть карточкуГПБ001P18P · AA+(RU) (АКРА) · 9 б.п. · 3.7л — открыть карточкуЧеляб35001 · AA(RU) (АКРА) · 80 б.п. · 1.3л — открыть карточкуГПБ001P19P · AA+(RU) (АКРА) · 152 б.п. · 0.8л — открыть карточкуСбер2СУБ2R · AAA(RU) (АКРА) · 168 б.п. · 4.5л — открыть карточкуЕвроплн1Р3 · AA(RU) (АКРА) · 355 б.п. · 4.9л — открыть карточкуВТБ Б1-242 · AAA(RU) (АКРА) · 448 б.п. · 0.7л — открыть карточкуГПБ001P21P · AA+(RU) (АКРА) · 51 б.п. · 2.8л — открыть карточкуРЖД 1Р-24R · AAA(RU) (АКРА) · 97 б.п. · 0.7л — открыть карточкуПочтаР2P02 · AA(RU) (АКРА) · 392 б.п. · 1.3л — открыть карточкуПочтаР2P03 · AA(RU) (АКРА) · 377 б.п. · 1.8л — открыть карточкуАвтодор3Р2 · AA(RU) (АКРА) · 122 б.п. · 0.8л — открыть карточкуТГК-1БО1P1 · AA+(RU) (АКРА) · 33 б.п. · 0.3л — открыть карточкуМагнит4P03 · AA+(RU) (АКРА) · 218 б.п. · 1.4л — открыть карточкуВымпелК1Р5 · AA(RU) (АКРА) · 80 б.п. · 0.5л — открыть карточкуВымпелК1Р8 · AA(RU) (АКРА) · 100 б.п. · 2.5л — открыть карточкуМБЭС 2P-01 · AAA(RU) (АКРА) · 177 б.п. · 1.5л — открыть карточкуВСК 1P-04R · AA(RU) (АКРА) · 232 б.п. · 1.9л — открыть карточкуАЛЬФАБ2Р26 · AA+(RU) (АКРА) · 67 б.п. · 0.5л — открыть карточкуВЭБ2Р-44 · AAA(RU) (АКРА) · -135 б.п. · 1.3л — открыть карточкуСбер SbD3R · AAA(RU) (АКРА) · 29 б.п. · 3.2л — открыть карточкуСбер SbD4R · AAA(RU) (АКРА) · 59 б.п. · 3.5л — открыть карточкуЕвроплн1Р9 · AA(RU) (АКРА) · 231 б.п. · 1.9л — открыть карточкуРЖД 1Р-34R · AAA(RU) (АКРА) · -156 б.п. · 1.8л — открыть карточкуИКС5Ф3P11 · AAA(RU) (АКРА) · 101 б.п. · 0.5л — открыть карточкуАФБАНК1Р14 · AA(RU) (АКРА) · 77 б.п. · 0.5л — открыть карточкуРоссет1Р17 · AAA(RU) (АКРА) · 96 б.п. · 0.8л — открыть карточкуАЛЬФАБ1Р27 · AA+(RU) (АКРА) · 43 б.п. · 4.5л — открыть карточкуАтомэнпр07 · AAA(RU) (АКРА) · 67 б.п. · 3.9л — открыть карточкуСбер SbD8R · AAA(RU) (АКРА) · 45 б.п. · 3.9л — открыть карточкуСибурХ1Р07 · AAA(RU) (АКРА) · 31 б.п. · 2.5л — открыть карточкуЕврХол3P04 · AA(RU) (АКРА) · 250 б.п. · 1.5л — открыть карточкуМагнит4P09 · AA+(RU) (АКРА) · -11 б.п. · 1.0л — открыть карточкуРостелP19R · AAA(RU) (АКРА) · 64 б.п. · 1.1л — открыть карточкуПСБ 4P-01 · AAA(RU) (АКРА) · 62 б.п. · 2.0л — открыть карточкуРусГид2Р08 · AAA(RU) (АКРА) · 52 б.п. · 2.1л — открыть карточкуРЖД 1Р-47R · AAA(RU) (АКРА) · 34 б.п. · 2.9л — открыть карточкуГПБ004Р33 · AA+(RU) (АКРА) · -3 б.п. · 2.2л — открыть карточкуПКТ 2P1 · AA(RU) (АКРА) · 139 б.п. · 3.2л — открыть карточкуГПБ006Р04P · AA+(RU) (АКРА) · 26 б.п. · 4.3л — открыть карточкуСамарОбл16 · AA(RU) (АКРА) · 2 б.п. · 2.3л — открыть карточкуФПК2Р01 · AA+(RU) (АКРА) · 159 б.п. · 1.8л — открыть карточкуАтомэнпр10 · AAA(RU) (АКРА) · 18 б.п. · 4.8л — открыть карточкуИКС5Фи3P15 · AAA(RU) (АКРА) · 125 б.п. · 0.8л — открыть карточкуПочтаР3P03 · AA(RU) (АКРА) · 379 б.п. · 2.4л — открыть карточкуАтомэнпр11 · AAA(RU) (АКРА) · 52 б.п. · 3.3л — открыть карточкуМэйлБ1Р2 · AA(RU) (АКРА) · 34 б.п. · 2.6л — открыть карточкуПочтаР3P07 · AA(RU) (АКРА) · 430 б.п. · 1.8л — открыть карточкуИА ДОМ 5P1 — эта бумага (-721 б.п.)ИА ДОМ 5P1

Расчёт доходности

Цена 79.38% от непогашенного номинала 197 ₽ + НКД 1.23 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 75 купонов и погашение 2045-04-28 → 9.03% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 74 из 75 достроены по текущей ставке 6.5%.

График цены (% номинала)

78.081.484.788.101.2605.2608.2679.75%

График доходности (YTM)

10.712.814.816.901.2605.2608.2614.41%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 197 ₽): 75 купонов на 3.22 ₽ + погашение номинала 197 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-10-283.221.64%—3.22
2027-01-280.000.00%—0.00
2027-04-280.000.00%—0.00
2027-07-280.000.00%—0.00
2027-10-280.000.00%—0.00
2028-01-280.000.00%—0.00
2028-04-280.000.00%—0.00
2028-07-280.000.00%—0.00
2028-10-280.000.00%—0.00
2029-01-280.000.00%—0.00
2029-04-280.000.00%—0.00
2029-07-280.000.00%—0.00
2029-10-280.000.00%—0.00
2030-01-280.000.00%—0.00
2030-04-280.000.00%—0.00
2030-07-280.000.00%—0.00
2030-10-280.000.00%—0.00
2031-01-280.000.00%—0.00
2031-04-280.000.00%—0.00
2031-07-280.000.00%—0.00
2031-10-280.000.00%—0.00
2032-01-280.000.00%—0.00
2032-04-280.000.00%—0.00
2032-07-280.000.00%—0.00
2032-10-280.000.00%—0.00
2033-01-280.000.00%—0.00
2033-04-280.000.00%—0.00
2033-07-280.000.00%—0.00
2033-10-280.000.00%—0.00
2034-01-280.000.00%—0.00
2034-04-280.000.00%—0.00
2034-07-280.000.00%—0.00
2034-10-280.000.00%—0.00
2035-01-280.000.00%—0.00
2035-04-280.000.00%—0.00
2035-07-280.000.00%—0.00
2035-10-280.000.00%—0.00
2036-01-280.000.00%—0.00
2036-04-280.000.00%—0.00
2036-07-280.000.00%—0.00
2036-10-280.000.00%—0.00
2037-01-280.000.00%—0.00
2037-04-280.000.00%—0.00
2037-07-280.000.00%—0.00
2037-10-280.000.00%—0.00
2038-01-280.000.00%—0.00
2038-04-280.000.00%—0.00
2038-07-280.000.00%—0.00
2038-10-280.000.00%—0.00
2039-01-280.000.00%—0.00
2039-04-280.000.00%—0.00
2039-07-280.000.00%—0.00
2039-10-280.000.00%—0.00
2040-01-280.000.00%—0.00
2040-04-280.000.00%—0.00
2040-07-280.000.00%—0.00
2040-10-280.000.00%—0.00
2041-01-280.000.00%—0.00
2041-04-280.000.00%—0.00
2041-07-280.000.00%—0.00
2041-10-280.000.00%—0.00
2042-01-280.000.00%—0.00
2042-04-280.000.00%—0.00
2042-07-280.000.00%—0.00
2042-10-280.000.00%—0.00
2043-01-280.000.00%—0.00
2043-04-280.000.00%—0.00
2043-07-280.000.00%—0.00
2043-10-280.000.00%—0.00
2044-01-280.000.00%—0.00
2044-04-280.000.00%—0.00
2044-07-280.000.00%—0.00
2044-10-280.000.00%—0.00
2045-01-280.000.00%—0.00
2045-04-280.000.00%197196.68

Ключевые даты

Начало размещения2020-03-18
Погашение2045-04-28
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A101JD7

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ООО "ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2026-10-280.07%3.22 ₽
2027-01-280.07%—
2027-04-280.07%—
2027-07-280.07%—
2027-10-280.07%—
2028-01-280.07%—

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).